66、根據下面內容，回答66-100題：
根據2011年1月～2011年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率圖(如下圖所示)，
此種分析方法為（ ?。?。
A．平衡表法
B．經濟計量模型法
C．季節性分析法
D．分類排序法
67、 下列說法不正確的是（ ）。
A．一年中原油價格上漲概率超過50%的有9個月
B．一年中的上半年國際油價上漲概率大
C．上漲概率最高的是3月份
D．一年中10月和11月下跌動能最大
68、 關于該類分析的說法，不正確的是（ ?。?。
A．該方法本質上屬于基本面分析法
B．該方法本質上屬于技術分析法
C．該方法的最大優點是實現了各個指標的相互驗證
D．農產品比較適合用該種方法
69、 根據下面內容，回答69-103題：
假設某看漲期權的Delta為0．8，當前股票價格為l0元，看漲期權的價格為2元。
當股票價格從l0元變化到ll元時，看漲期權的價格變為（ ?。┰?
A．2．0
B．2．2
C．2．4
D．2．8
70、 關于Delta值，下列說法不正確的是（ ）。
A．期權未到期前，實值期權的Delta>平值期權的Delta>虛值期權的Delta
B．期權距到期日的時間越近，實值、平值、虛值三種期權的Delta值差距越大
C．Delta對套期保值者來說很重要，但對投機者來說無關緊要
D．Delta的取值可以是負值
71、 根據下面內容，回答71-105題：
2009年l0月14日，上海天然橡膠期貨l001合約價格為18790元/噸，當日天然橡膠現貨
成交均價為17505元/噸，可知基差為1285元/噸。某投資者買入天然橡膠現貨，并相應拋售在1001期貨合約，以賺取中間的基差空間。發生費用主要包括：買人現貨的費用(包括運費)、交易手續費、交割手續費、倉儲費(倉儲時間以90天計算，0．8元/天·噸)、增值稅(假設為13%)和資金占用利息(設定期貨保證金為l2%，設定年利率為5．31%，異地交割倉庫與基準地上海倉庫的運價貼水標準：280元/噸)。交易手續費：期貨3元/噸，點膠費10元/噸，合計l3元/噸，交割手續費：4元/噸，過戶費：l0元/噸，入庫費：l5元/噸，取樣檢驗費：6元/噸。
該操作屬于（ ?。?。
A．正向期現套利
B．反向期現套利
C．跨期套利
D．跨商品套利
72、 此次期現套利的成本是（ ）元/噸。
A．72
B．148
C．232
D．810
73、 此次交易的利潤是（ ）元/噸。
A．662
B．475
C．578
D．332
74、 根據下面內容，回答74-108題：
期權標的物的價格為72．75美元，標準差為0．45，連續復利的無風險利率為4．88%。計算執行價格為60美元，有效期限為9個月的歐式看漲期權與看跌期權的價格。已知：S=72．75， X=60，r=4．88%，σ=0．45，T=9/12=0．75。利用布萊克一斯科爾斯期權定價模型。
計算d】和d2的值分別為（ ）
75、 若使用正態分布表可以查到N(d1)=0．7823，N(d2)=0．6517。則歐式看漲期權與看跌期權的價格為（ ）美元。
A．c=4．309，P=19．216
B．C=6．011，13=9．558
C．c=19．216，p=4．309
D．C=9．558，P=6．011
