A．高盛商品指數(shù)
B．路透CRB商品指數(shù)
C．道瓊斯一AIG商品指數(shù)
D．羅杰斯國(guó)際商品指數(shù)
12、 如果期貨保證金率是5%，保證金杠桿率則是（ ）倍。
A．5
B．10
C．20
D．25
13、考慮一只日回報(bào)率服從隨機(jī)游走的股票，其年波動(dòng)率為34%。假設(shè)一年有52周，估計(jì)該股票的周波動(dòng)率為（ ）。
A．4．71%
B．4．85%
C．5．83%
D．6．80%
14、 與頭肩頂形態(tài)相比，三重頂形態(tài)容易演變成（ ）。
A．喇叭形態(tài)
B．圓弧頂形態(tài)
C．反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
D．持續(xù)整理形態(tài)
15、
16、 近年來(lái)，針對(duì)國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲的趨勢(shì)，一些對(duì)沖基金長(zhǎng)期持有原油期貨多頭。其交易策略屬于（ ）交易策略。
A．宏觀型
B．事件型
C．價(jià)差結(jié)構(gòu)型
D．行業(yè)型
17、 關(guān)于需求彈性，下列選項(xiàng)錯(cuò)誤的是（ ）。
A．需求彈性實(shí)際上反映的是需求量對(duì)價(jià)格的敏感程度
B．不同的商品具有不同的彈性
C．替代品越多，越容易獲得，需求彈性就越大
D．購(gòu)買某商品所需支出的比例越大，則需求彈性越小
18、 關(guān)于支撐線和壓力線，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。
A．價(jià)格停留的時(shí)間越長(zhǎng)，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大
B．伴隨的成交量越大，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大
C．伴隨的成交量越小，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大
D．離現(xiàn)在越近，這個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大
19、 買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為920美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為l5．7美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為940美分/蒲式耳的CBOT 3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為24．6美分/蒲式耳，該套利是（ ）。
A．牛市看漲期權(quán)垂直套利
B．牛市看跌期權(quán)垂直套利
C．熊市看漲期權(quán)垂直套利
D．熊市看跌期權(quán)垂直套利
20、 下列關(guān)于MACD的使用，正確的是（ ）。
A．在市場(chǎng)進(jìn)入盤整時(shí)，MACD指標(biāo)發(fā)出的信號(hào)相對(duì)比較可靠
B．MACD也具有一定高度測(cè)算功能
C．MACD比MA發(fā)出的假信號(hào)更少，所以可能更加有效
D．單獨(dú)的DIF不能進(jìn)行行情預(yù)測(cè)，所以引入了另一個(gè)指標(biāo)DEA，共同構(gòu)成MACD指標(biāo)
