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1、若存在一個僅有兩種商品的經(jīng)濟(jì)：在2015年某城市人均消費4千克的大豆和3千克的棉花，其中，大豆的單價為4元/千克，棉花的單價為10元/千克;在2016年，大豆的價格上升至5.5元/千克，棉花的價格上升至15元/千克，若以2015年為基年，則2016年的CPI為(　　)%。

A.130

B.146

C.184

D.195

參考答案：B

參考解析：2015年人均消費：4×4+10×3=46(元)，2016年人均消費：5.5×4+15×3=67(元)，2016年的CPI=67÷46×100%=146%。

2、1952年，(　　)發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。

A.馬科維茨

B.羅斯

C.斯科爾斯

D.布萊克

參考答案：A

參考解析：1952年，馬科維茨發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，正式提出使用收益的方差來描述投資風(fēng)險的概念，開啟了金融問題定量研究的先河。他利用概率論與數(shù)理統(tǒng)計的有關(guān)理論，構(gòu)造了分析證券價格的模型框架。

3、國際大宗商品定價的主流模式是(　　)方式。

A.基差定價

B.公開競價

C.電腦自動撮合成交

D.公開喊價

參考答案：A

參考解析：采用"期貨價格+升貼水"的基差定價方式是國際大宗商品定價的主流模式。國際豆類等谷物貿(mào)易都常常通過"期貨價格+升貼水"的交易模式進(jìn)行操作。選項B是期貨定價方式，C、D兩項是公開競價的兩種形式。

4、通過對市場行為本身的分析來預(yù)測市場價格的變化方向的方法稱為(　　)。

A.技術(shù)分析

B.定量分析

C.基本分析

D.宏觀經(jīng)濟(jì)分析

參考答案：A

參考解析：技術(shù)分析法主要是把期貨市場往日有關(guān)價、量、時、空的日常交易資料，按照時間序列繪制成圖形或者圖表，然后針對這些圖形或圖表進(jìn)行分析研究，預(yù)測期貨價格走勢。

5、運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是(　　)。

A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR

B.得到組合價值變化的模擬樣本

C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景

D.得到在不同情境下投資組合的價值

參考答案：C

參考解析：模擬法是指通過模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景，根據(jù)組合價值與風(fēng)險因子的關(guān)系，得到在不同情境下投資組合的價值，從而得到組合價值變化的模擬樣本，進(jìn)而根據(jù)該樣本來估計組合的VaR。模擬法的關(guān)鍵，在于模擬出風(fēng)險因子的各種情景：