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2022年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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1、一般情況下，異方差的產生主要是因為測量誤差，與模型的設定無關。( )
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：產生異方差的主要原因有：①模型的設定問題;②測量誤差;③橫截面數據中各單位的差異。
2、對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )。
A.加權最小二乘法
B.差分法
C.改變模型的數學形式
D.移動平均法
參考答案：AC
參考解析：對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權最小二乘法，對原模型加權，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計其參數;②對模型進行對數變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對數后，再做OLS估計，這樣通常可以降低異方差性的影響。選項AC正確。而選項B，差分法是處理多重共線性的方法。
3、基金經理通過賣出滬深300股指期貨、買入國債期貨實現資產配置調整，其決策依據的是對未來()的預期。
A.經濟增長率上升、通脹率上升
B.經濟增長率上升、通脹率下降
C.經濟增長率下降、通脹率上升
D.經濟增長率下降、通脹率下降
參考答案：D
參考解析：經濟基本面最近不好，將進入蕭條狀態，經理希望調整資產組合，他可通過期貨市場賣出股指期貨、買入國債期貨的方式完成。
