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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習題精選
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1、如果中國大豆進口商最終點價確定的CB0T大豆1月期貨合均約價為900美分/蒲式耳，那么到達中國港口的大豆到岸(CNF)價為()美元/噸。 (大豆單位換算系數(shù)=0.367433蒲式耳/噸)
A. 421
B.431
C.441
D. 451
參考答案：C
參考解析：CNF升貼水=FOB升貼水+運費=200=300美分/蒲式耳;根據(jù)基差定價交易公式，大豆到岸(CNF)價=(900美分/蒲式耳+300美分/蒲式耳)×0.367433蒲式耳/噸≈441美元/噸。
2、美國某公司從德國進口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當美元的即期匯率為1.0890，期貨價格為1.1020，該公司擔心()。
A.歐元貶值，應做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值，應做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值，應做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值，應做歐元期貨的空頭套期保值
參考答案：C
參考解析：進口型企業(yè)進口產品、設備支付外幣時，將面臨本幣貶值或外幣升值的風險。該公司2個月后要支付1000萬歐元的價款，擔心未來歐元會上漲，從而需要更多的美元來換取歐元。為了避免外匯風險，該公司應該進行歐元期貨的多頭套期保值。選項C正確。
3、使用國債期貨進行久期管理的優(yōu)點包括()。
A.不影響組合持倉
B.交易成本低
C.違約風險低
D.杠桿高
參考答案：ABCD
參考解析：使用國債期貨進行久期管理和套期保值的優(yōu)勢：(1)國債期貨僅對組合利率的單一因素進行調整，不影響組合持倉;(2)國債期貨為場內期貨，價格較為公允，違約風險低，買賣方便;(3)國債期貨用于較高的杠桿，資金占用量少，可以提高對資金的使用效率。
