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2022年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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1、對于消費類資產的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足()。
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F≥S+W-R
D.F<S+W-R< p>
參考答案：D
參考解析：對于消費類資產的商品遠期或期貨，由于消費品持有者往往注重消費，即使在期貨價格偏低的情況下，持有者也不會賣空現貨。因此，上述定價公式一般滿足： F<S+W-R。
2、在基差交易中，基差買方在進行升貼水談判協商時，可以通過多次詢價，貨比三家。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：基差買方交易策略升貼水談判協商中，每個基差賣家的升貼水報價可能不一樣，所以買方可以通過多次詢價，貨比三家。
3、國債X的凸性大于國債Y，那么債券價格和到期收益率的關系為()。
A.若到期收益率下跌1%，X的跌幅大于Y的跌幅
B.若到期收益率下跌1%，X的跌幅小于Y的漲幅
C.若到期收益率上漲1%，X的跌幅小于Y的跌幅
D.若到期收益率上漲1%，X的跌幅大于Y的漲幅
參考答案：C
參考解析：凸性描述了價格-收益率曲線的彎曲程度。凸性是債券價格對收益率的二階導數。債券的價格與收益率成反向關系。在收益率增加相同單位時，凸性大的債券價格減少幅度較小;在收益率減少相同單位時，凸性大的債券價格增加幅度較大，故而若到期收益率上漲1%，X的跌幅小于Y的跌幅。
