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2022年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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1、在買方叫價交易中，做()套期保值的基差()幾乎都可以實現盈利性套期保值。
A.賣出;賣方
B.賣出;買方
C.買入;賣方
D.買入;買方
參考答案：A
參考解析：買方叫價交易的現貨賣方，是基差的賣方。基差賣方通常是先賣出套期保值，同時在現貨市場尋找買家，報出升貼。因此在買方叫價交易中，做賣出套期保值的基差賣方幾乎都可以實現盈利性套期保值。
2、影響期貨價格變動的事件可以分為()。
A.系統性因素事件
B.非系統性因素事件
C.虛擬性因素事件
D.實質性因素事件
參考答案：AB
參考解析：影響期貨價格變動的事件可以分為系統性因素事件和非系統性因素事件。
3、運用蒙特卡羅模擬法計算VaR的步驟的是()。
A.利用計算機從前一步得到的聯合分布中隨機抽樣，所抽得的每個樣本，相當于風險因子的一種可能場景
B.根據組合價值變化的抽樣來估計其分布并計算VaR
C.要假設風險因子服從一定的聯合分布，并根據數據來估計出聯合分布的參數
D.是計算在風險因子的每種場景下組合的價值變化，從而得到組合價值變化的抽樣
參考答案：ABCD
參考解析：蒙特卡羅模擬法實施的步驟：第一步，要假設風險因子服從一定的聯合分布，并根據數據來估計出聯合分布的參數;第二步，是利用計算機從前一步得到的聯合分布中隨機抽樣，所抽得的每個樣本，相當于風險因子的一種可能場景;第三步，是計算在風險因子的每種場景下組合的價值變化，從而得到組合價值變化的抽樣;第四步，根據組合價值變化的抽樣來估計其分布并計算VaR。
