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2024年期貨從業《期貨投資分析》試題精選
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第六章單選題集訓
1、國債基差交易的空頭從基差 _____ 中獲得利潤，由于做空現券，持有收益可能為 _____ 。（）
A. 縮小；負
B. 縮??；正
C. 擴大；正
D. 擴大；負
參考解析：基差交易的空頭從基差縮小中獲得利潤，由于做空現券，持有收益可能為負?；罱灰椎亩囝^會從凈基差擴大中獲得利潤，通常還會獲得持有收益，主要為持有現貨的收益減去融資成本。
2、假設5年期國債期貨某合約價格為96.110元，其可交割國債凈價為101.2800元，轉換因子為1.0500，則該國債期貨的基差為（）元。
A. 0.3471
B. 0.3645
C. 5.1700
D. 10.1200
參考解析：國債期貨的基差，指的是經過轉換因子調整之后期貨價格與現貨價格之間的差額。
國債期貨的基差=國債現貨價格-國債期貨價格×轉換因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
3、債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。
A. (初始組合久期+期貨久期)／2
B. (初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／(期貨市值+初始組合市值)
C. (初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／期貨市值
D. (初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／初始組合市值
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