期貨交易就是一個概率問題。
對行情的判斷實質是在做概率的選擇。
短線期貨交易的原理：微分化、簡單化。
1.交易的微分化：即把一天的交易分為很多段，細化到秒，按非常短的時間來算。
2.盈虧的微分化：全天的操盤結果是很多個盈利疊加和虧損疊加的總和。
3.心態的微分化：把各個時間段的心態隔開，下午的操盤心情不能受上午或昨天的結果影響。
短線交易：非常多的微小交易的疊加。
期貨短線交易的基本原則(快進快出是假象)：
1.主動控制原則：
即每次下單都是主觀愿望的表達，不是隨意性、嘗試性、補倉性的下單。
確保在任何時候頭寸都是處于主動控制的，平倉前不能分心其他任何事情，若有急事必須離開，那離開前必須全部平倉。
證券交易可以通過攤低成本獲取利潤，期貨交易則不能。
2.獨立性原則
每筆交易都是獨立的，開、平倉后單子就結束了，不應該產生后繼的影響。
這筆交易的結果不影響下一筆交易的操作。每筆、每小節、每天交易都是獨立的不受前面的盈虧影響。
把每個交易都當作獨立單元來判斷，永遠不受歷史交易結果的影響。
3.盈虧相當原則（基礎、基本原則）
產生盈損的量跟前面盈利的量必須是匹配的。
在處理虧損單子時，必須跟盈利的范圍是一樣的。
有在此基礎上，才能實現大概率事件的選擇。
很多投資者發現自己賺得都是小錢，虧的都是大錢。說明未遵循以上規則。
只有做到盈虧相當，才能跨過盈虧%&×@#￥
如果實現盈虧相當？最壞結果——虧損量與盈利相等。此時手續費的增加對結果影響有限。
4.不持倉原則
國內商品期貨價格受國外交易所影響大，隔夜持倉對第二天盈利不好把握。
走勢雷同外盤，使第二天國內開倉完全不受今日影響。
每小節交易也是獨立的，上午收盤時不持倉，否則受中午外圍走勢影響。
5.單量相對穩定原則
不頻繁變動交易的每筆數量，如10手、20手、30手
因為最終是由盈利次數的多少來決定總盈虧的，否認一次虧損就吐去了10次盈利。
6.虧損不加量，被套不加倉
盈利科技擴倉，常常加量表示心態失衡。此時判斷也失去理性。
盈虧在這個市場是非常正常的現象，對于短線交易者來說，盈利和虧損沒有任何區別，只是一次交易結束了。成功的短線交易者認為盈虧都同樣有價值，他不會想用新的盈利彌補前面的虧損，而是盡可能客觀的做好每筆交易。攤低成本的同時，增加了持倉量。因為在價格不利的時候加量更加被動，也影響到后面的操作心態，對后勢的冷靜分析。
很多離開市場的人都是由于虧損加倉或不認輸造成的。
迅速了結掉不利持倉并抓住下次機會。
7.強制停止交易原則
不以收盤時間結束為準，而以個人主動停止交易為原則。
當今日虧損達到一定百分比時，或盈利達到一定百分比時，強制停止當日交易。
如盈利比設置為1.5，虧損比設置為0.1
讓今日交易的心態和資金結果不影響到明日或下周交易。
據統計，開盤第一小節為盈利最多的時間段，因為隔夜受外盤影響，剛開盤時分歧較大，有人認賠有人不認賠；
所以大量的短線交易集中在第一節；
開盤第二小節作為調整階段，也是虧損最多的時間段。
盤后進行概率計算，盈虧比分析，看自己的盈虧點分別在什么地方，避免易虧損的方式和時間。
平倉盈虧是正還是負，看是否跑贏大盤。
每人日操盤的適合次數不同。大多數人交易70～80次時盈利較好。超過120次的易虧損。
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