單選題：當某上市公司的β系數大于0時，下列關于該公司風險與收益的表述中，正確的是（　　）。

A．系統風險高于市場組合風險

B．資產收益率與市場平均收益率呈同向變化

C．資產收益率變動幅度小于市場平均收益率變動幅度

D．資產收益率變動幅度大于市場平均收益率變動幅度

【答案】B

【解析】β系數是反映資產收益率與市場平均收益率之間變動關系的一個量化指標，β系數大于0，則說明資產收益率與市場平均收益率呈同向變化，所以選項B的表述正確；市場組合的β系數=1，由于不知道該上市公司口系數的具體數值，所以無法判斷該上市公司系統風險與市場組合系統風險誰大誰小，也無法判斷該上市公司資產收益率與市場平均收益率之間變動幅度誰大誰小。

多選題：下列指標中，能夠反映資產風險的有（　　）。

A．方差

B．標準差

C．期望值

D．標準離差率

【答案】ABD

【解析】離散程度是用以衡量風險大小的統計指標，反映隨機變量離散程度的指標包括平均差、方差、標準差、標準離差率和全距等。期望值指的是加權平均的中心值，不能反映離散程度。

判斷題：必要收益率與投資者認識到的風險有關。如果某項資產的風險較低，那么投資者對該項資產要求的必要收益率就較高。（　　）

【答案】×

【解析】必要收益率與認識到的風險有關，如果某項資產的風險較高，那么投資者對該項資產要求的必要收益率就高；如果某項資產的風險較小，那么，對這項資產要求的必要收益率也就小。

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