◎關于無風險資產(chǎn)，下列說法不正確的是（）。

A.貝他系數(shù)=0

B.收益率的標準差=0

C.與市場組合收益率的相關系數(shù)=0

D.貝他系數(shù)=1

　　正確答案：D
　　答案解析：無風險資產(chǎn)的收益率是確定的，因此，收益率的標準差＝0；無風險資產(chǎn)的收益率不受市場組合收益率變動的影響，因此無風險資產(chǎn)與市場組合收益率不相關，即無風險資產(chǎn)與市場組合收益率的相關系數(shù)＝0；貝他系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險的，而無風險資產(chǎn)沒有風險，當然也沒有系統(tǒng)風險，所以，無風險資產(chǎn)的貝他系數(shù)＝0。

　　正確答案：A, B
　　試題解析：組合收益率是加權平均收益率。當投資A的比重為100％時，可以取得最高組合收益率15％；當投資B的比重為100％時，可以取得最低組合收益率10％。

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