構(gòu)成資產(chǎn)組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%.在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為－1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%.（ ）
對
錯
【正確答案】對
【知 識 點】本題考核兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差的計算。
【答案解析】兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2）開方，當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2＝1時，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP＝W1σ1＋W2σ2；當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2＝－1時，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP＝W1σ1－W2σ2.根據(jù)題意，在等比例投資的情況下，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差＝（12%＋8%）/2＝10%；相關(guān)系數(shù)為－1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差＝（12%－8%）/2＝2%。
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