三、案例分析題(共20題，每題2分。由單選和多選組成。錯(cuò)選。本題不得分；少選。所選的每個(gè)選項(xiàng)得0．5分。)
(一)
2015年8月1日，劉先生以95元價(jià)格在上海證券交易所購(gòu)買了甲公司于2015年1月1日發(fā)行的公司債券。該債券面值為100元，票面利率4％，到期日為2018年1月1日，每年末付息一次，到期后還本。假設(shè)此期間市場(chǎng)利率始終為5％。
81．劉先生進(jìn)行該筆交易所在的市場(chǎng)屬于()。
A．股票市場(chǎng)
B．初級(jí)市場(chǎng)
C．次級(jí)市場(chǎng)
D．期權(quán)市場(chǎng)
82．該債券的發(fā)行價(jià)格應(yīng)為()元。
A．86．38
B．97．28
C．100
D．102．45
83．假設(shè)劉先生于2016年1月1日以98．6元的價(jià)格將債券賣出。則其中每只債券獲得的收益為()元。
A．3．6
B．4．0
C．5．0
D．7．6
84．該債券屬于()。
A．折價(jià)發(fā)行債券
B．溢價(jià)發(fā)行債券
C．零息債券
D．付息債券
(二)
A銀行于2011年上半年推出了一款面向高凈值人群的代客理財(cái)產(chǎn)品，最低投資門檻為50萬(wàn)元，所有投資者享有同等收益權(quán)。該銀行向小李推薦該理財(cái)產(chǎn)品時(shí)承諾兩年收益率可達(dá)60％—100％，但并未同時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)。此前該銀行對(duì)小李的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估顯示其為穩(wěn)健型風(fēng)險(xiǎn)投資者。兩年后該產(chǎn)品虧損30％。事后調(diào)查顯示，虧損的原因主要是該銀行擅自修改投資標(biāo)的，且未能及時(shí)披露信息。
85．該理財(cái)產(chǎn)品屬于()。
A．估值型產(chǎn)品
B．非估值型產(chǎn)品
C．分級(jí)產(chǎn)品
D．非分級(jí)產(chǎn)品
86．A銀行向小李提供的理財(cái)服務(wù)屬于()。
A．理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
B．綜合理財(cái)服務(wù)
C．代理收費(fèi)
D．基金認(rèn)購(gòu)
87．根據(jù)2011年發(fā)布的《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》，A銀行推銷理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，如果要向客戶承諾高于同期存款利率的收益率，()。
A．可由商業(yè)銀行自行決定
B．應(yīng)當(dāng)附加條件
C．須經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)
D．要向社會(huì)公告
88．在已知小李為穩(wěn)健風(fēng)險(xiǎn)投資者的情況下，A銀行仍然向小李推薦該理財(cái)產(chǎn)品，這種做法違反了()。
A．風(fēng)險(xiǎn)匹配原則
B．審慎性原則
C．公開公正原則
D．風(fēng)險(xiǎn)隔離原則
(三)
A公司和B公司均要在金融市場(chǎng)上借入1000萬(wàn)美元的資金，期限都為3年。其中，A公司需要借人浮動(dòng)利率資金，B公司需要借人固定利率資金。由于兩家公司的信用等級(jí)不同，融資年利率分別為：
兩家公司希望通過(guò)設(shè)計(jì)利率互換協(xié)議進(jìn)行互換套利，降低融資成本。
89．兩家公司在固定利率借款上的年利差是()。
A．0．4％
B．0．6％
C．1．0％
D．1．5％
90．兩家公司在浮動(dòng)利率借款上的年利差是()。
A．O．4％
B．0．6％
C．O．9％
D．1．0％
91．如果雙方合作，通過(guò)利率互換交易分享無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)，則存在的利潤(rùn)空間為()。
A．0．3％
B．0．6％
C．0．9％
D．1．0％
92．如果銀行從中獲得0．1％的報(bào)酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約()的融資成本。
A．0．4％和0．4％
B．1．5％和0．6％
C．O．4％和0．6％
D．1．5％和0．4％
(四)
假設(shè)我國(guó)某商業(yè)銀行是一家系統(tǒng)重要性銀行，2015年年末，該銀行的部分業(yè)務(wù)及監(jiān)管指標(biāo)如下：不良貸款余額為900億元，不良貸款為1．5％；對(duì)最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比為12％；流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債之比為30％；成本收入之比為25％。
93．2015年末，該銀行的貸款總額為()億元。
A．3000
B．3600
C．4500
D．60000
94．根據(jù)2013年1月1日起實(shí)行的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，該銀行需按照風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的()計(jì)提附加資本。
A．1％
B．2％
C．3％
D．4％
95．該銀行未達(dá)到監(jiān)管要求的指標(biāo)有()。
A．成本收入比
B．流動(dòng)性比例
C．不良貸款率
D．單一客戶貸款集中度
96．假設(shè)2015年該銀行的關(guān)注類貸款為400億元，損失類貸款為80億元，可疑類貸款為120億元，則該銀行的次級(jí)類貸款為()億元。
A．200
B．300
C．600
D．700
(五)
2015年末，某國(guó)未清償外債余額為2000億美元，其中，1年及1年以下短期債務(wù)為400億美元。當(dāng)年該國(guó)需要還本付息的外債總額為500億美元。該國(guó)2015年國(guó)民生產(chǎn)總值為8000億美元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為10000億美元，貨物出口總額為1600億美元，服務(wù)出口總額為900億美元。
97．2015年該國(guó)的債務(wù)率為()。
A．20％
B．25％
C．80％
D．125％
98．2015年該國(guó)的負(fù)債率為()。
A．20％
B．25％
C．80％
D．125％
99．2015年該國(guó)的償債率為()。
A．20％
B．25％
C．80％
D．125％
100．假設(shè)該國(guó)法定貨幣為克朗．若美元對(duì)克朗的匯率由1美元=100克朗變動(dòng)至1美元=120克朗，則該國(guó)()。
A．本幣貶值，加重償還外債的本幣負(fù)擔(dān)
B．本幣升值，加重償還外債的本幣負(fù)擔(dān)
C．本幣貶值，減輕償還外債的本幣負(fù)擔(dān)
D．本幣升值，減輕償還外債的本幣負(fù)擔(dān)
