第一章 總則
第一條 為對(duì)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行規(guī)范管理，有效控制金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱金融機(jī)構(gòu)是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的銀行、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司法人，以及外國(guó)銀行在中國(guó)境內(nèi)的分行(以下簡(jiǎn)稱外國(guó)銀行分行)。
第三條 本辦法所稱衍生產(chǎn)品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具。
第四條 本辦法所稱金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可分為兩大類：
(一)金融機(jī)構(gòu)為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)或?yàn)楂@利進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易。金融機(jī)構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時(shí)被視為衍生產(chǎn)品的最終用戶。
(二)金融機(jī)構(gòu)向客戶(包括金融機(jī)構(gòu))提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時(shí)被視為衍生產(chǎn)品的交易商，其中能夠?qū)ζ渌灰咨毯涂蛻籼峁┭苌a(chǎn)品報(bào)價(jià)和交易服務(wù)的交易商被視為衍生產(chǎn)品的造市商。
第五條 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批，接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的監(jiān)督與檢查。
非金融機(jī)構(gòu)不得向客戶提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。
第六條 金融機(jī)構(gòu)從事與外匯、股票和商品有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場(chǎng)內(nèi)衍生產(chǎn)品交易，應(yīng)遵守國(guó)家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定。
第二章 市場(chǎng)準(zhǔn)入管理
第七條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列條件：
(一)有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度；
(二)具備完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺(tái)自動(dòng)聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；
(三)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生交易活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷，且無(wú)不良記錄；
(四)應(yīng)具有從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上、接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上的交易人員至少2名，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理人員至少1名，風(fēng)險(xiǎn)模型研究人員或風(fēng)險(xiǎn)分析人員至少1名；以上人員均需專崗人員，相互不得兼任，且無(wú)不良記錄；
(五)有適當(dāng)?shù)慕灰讏?chǎng)所和設(shè)備；
(六)外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，其母國(guó)應(yīng)具備對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的法律框架，其母國(guó)監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力；
(七)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他條件。
外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易，不具備上述(一)至(五)所列條件的，應(yīng)具備上述(六)、(七)及以下所列條件：
(一)應(yīng)獲得其總行(地區(qū)總部)對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式授權(quán)；
(二)除總行另有明確規(guī)定外，該分行的全部衍生產(chǎn)品交易統(tǒng)一通過(guò)給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)交易，并由其總行(地區(qū)總部)統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。
第八條 政策性銀行、中資商業(yè)銀行(不包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行)、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)，由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。
城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。
外資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交由授權(quán)簽字人簽署的申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批；外資金融機(jī)構(gòu)擬在中國(guó)境內(nèi)兩家以上分行開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，可由外資法人機(jī)構(gòu)總部或外國(guó)銀行主報(bào)告行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。
第九條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送下列文件和資料(一式三份)：
(一)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請(qǐng)報(bào)告、可行性報(bào)告及業(yè)務(wù)計(jì)劃書或交易展業(yè)計(jì)劃；
(二)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度；
(三)衍生產(chǎn)品交易的會(huì)計(jì)制度；
(四)主管人員和主要交易人員名單、履歷；
(五)風(fēng)險(xiǎn)敞口量化或限額的授權(quán)管理制度；
(六)交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測(cè)試報(bào)告；
(七)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)要求的其他文件和資料。
此外，不具備第七條第一款(一)至(五)所列條件的外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，還應(yīng)向所在地銀監(jiān)局報(bào)送下列文件：
(一)其總行(地區(qū)總部)對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件；
(二)除其總行另有明確規(guī)定外，其總行(地區(qū)總部)出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過(guò)給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)交易系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行，其總行(地區(qū)總部)負(fù)責(zé)進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的承諾函。
金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法
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