111、β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性，是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)。（　）

112、β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（　）

113、當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（　）

114、套利組合理論認為，當市場上存在套利機會時，投資者會不斷進行套利交易，直到套利機會消失為止，此時證券的價格即為均衡價格。（　）

115、評價組合業(yè)績應本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小的基本原則。（　）

116、詹森指數(shù)是l969年由詹森提出的，它以資本市場線為基準，指數(shù)值實際上就是證券組合的實際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。（　）

117、如果證券組合的詹森指數(shù)為正，則其位于證券市場線的下方，績效不好。（　）

118、特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的，它用獲利機會來評價績效。該指數(shù)值由每單位風險獲取的風險溢價來計算，風險仍然由β系數(shù)來測定。（　）

119、一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（　）

120、一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（　）