131、選擇收益正相關(guān)的證券構(gòu)建證券組合更能降低風(fēng)險(xiǎn)。（　）

132、在債券持有期內(nèi)沒有債息收入，貼息發(fā)行到期償還本金的貼現(xiàn)債券，其久期等于其到期期限。（　）

133、久期的計(jì)算對(duì)所有的現(xiàn)金流采用了不同的收益率，這與實(shí)際情況一致。（　）

134、市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（　）

135、要使一種債券組合的目標(biāo)價(jià)值或目標(biāo)收益免受市場(chǎng)利率的影響，就必須選擇麥考萊久期等于償債期的債券。（　）

136、套利定價(jià)理論認(rèn)為，如果市場(chǎng)上不存在套利組合，那么市場(chǎng)就不存在套利機(jī)會(huì)。（　）