11.資本資產(chǎn)定價(jià)模型是建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的。這些假設(shè)條件可概括為( )。
　　A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平，依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用相關(guān)方法選擇優(yōu)證券組合
　　B.投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
　　C.資本市場沒有摩擦
　　D.以上都不對
　　12.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于( )等方面。
　　A.資產(chǎn)估值
　　B.資金成本預(yù)算
　　C.資源配置
　　D.以上都不對
　　13.關(guān)于Jensen(詹森)指數(shù)下列說法錯(cuò)誤的是( )。
　　A.它是1969年由詹森提出的
　　B.它以證券市場線為基準(zhǔn)
　　C.指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差
　　D.它以資本市場線為基準(zhǔn)
　　14.久期具有的性質(zhì)是( )。
　　A.久期與息票利率呈相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
　　B.債券的到期期限越長，久期也越長
　　C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小，但其邊際作用效果也遞減
　　D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的加權(quán)平均，其權(quán)數(shù)等于每只債券在組合中所占的比重
　　15.債券掉換方法大體包括( )。
　　A.替代掉換
　　B.市場內(nèi)部價(jià)差掉換
　　C.利率預(yù)期掉換
　　D.純收益率調(diào)換
　　16.現(xiàn)金流匹配法存在的風(fēng)險(xiǎn)有( )。
　　A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)
　　C.債務(wù)不能到期償還的一風(fēng)險(xiǎn)是提前贖回或違約風(fēng)險(xiǎn)
　　D.以上都不對
　　17.如果以組合的投資目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)對證券組合進(jìn)行分類，那么，常見的證券組合類型包括( )。
　　A.增長型
　　B.指數(shù)化型
　　C.避稅型
　　D.貨幣市場型
　　18.由股票和債券構(gòu)成的收入型證券組合追求( )。
　　A.股息收入
　　B.基本收益
　　C.未來收益
　　D.債息收入