三、判斷題
　　1.無套利均衡分析技術，就是對金融市場中的某項頭寸進行估值和定價，其采用的基本方法是將這項頭寸與市場中其他金融資產的頭寸組合起來，構筑起一個在市場均衡時能承受風險的組合頭寸，由此測算出該項頭寸在市場均衡時的均衡價格。( ) 來源：考試大
　　2.從技術上講，構成適當的對沖頭寸取決于兩個因素：其一對原有風險來源、性質及其形態的辨識;其二正確確定對沖目標。( )
　　3.在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價終一致。( )
　　4.在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區間，它們遲早又會重新回到合理對比關系上。( )
　　5.VaR的字面解釋是指處于風險中的價值(ValueatRisk)，一般被稱為風險價值或在險價值，其含義是指在市場正常波動下，某一金融資產或證券組合的可能損失。( )
　　6.套期保值與期現套利的相同之處在于兩者的目的都是為了規避現貨風險。( )
　　7.金融工程是一門將金融學、統計學、工程技術、計算機技術相結合的交叉性學科。( )
　　8.在市場均衡無套利機會時的價格，就是無套利分析的定價基礎。( )
　　9.整合新型的混合金融工具替代多手操作來滿足投資人或發行人的實際需求，將是金融工具整合技術發展的動力。( )
　　10.期貨的套期保值為重要的是要回答買賣多少份合約才能完全進行保值。( )
　　11.套利交易必須選擇正確的時機和執行嚴格的操作規程;否則，就不能達到應有的效果。( )
　　12.95%的置信度意味著預期100天里只有1天所發生的損失會超過相應的VaR值;而99%的置信度意味著預期100天里只有5天所發生的損失會超過相應的VaR值。( )
　　13.在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區間，它們遲早又會重新回到合理對比關系上。( )
　　14.在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區間，它們遲早又會重新回到合理對比關系上。( )