51.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)，該證券組合的績(jī)效（　　）。
　　A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
　　B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
　　C.好于市場(chǎng)績(jī)效
　　D.無(wú)法評(píng)價(jià)
　　52.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.11，該證券組合的β值為1。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)，該證券組合的績(jī)效（　　）。
　　A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
　　B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
　　C.好于市場(chǎng)績(jī)效
　　D.無(wú)法評(píng)價(jià)
　　53.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)，該證券組合的績(jī)效（　　）。
　　A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
　　B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣{來(lái)源：考{試大}
　　C.好于市場(chǎng)績(jī)效
　　D.無(wú)法評(píng)價(jià)
　　54.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5。那么，該證券組合的夏普指數(shù)為（　　）。
　　A.0.06
　　B.0.08
　　C.0.10
　　D.0.12
　　55.假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格是每股20元，該公司上一年末支付的股利為每股0.4元，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，該股票的β值為1.5。如果該股票目前的定價(jià)是正確的，那么它隱含的長(zhǎng)期不變股利增長(zhǎng)率是（　　）。
　　A.6%
　　B.8%
　　C.10%
　　D.15%
　　56.假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場(chǎng)上同等風(fēng)險(xiǎn)水平的股票的預(yù)期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價(jià)是正確的，那么它隱含的長(zhǎng)期不變股利增長(zhǎng)率是（　　）。
　　A.3.8%
　　B.2.9%
　　C.5.2%
　　D.6.0%
　　57.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（　　）。
　　A.20%
　　B.25%
　　C.30%
　　D.35%
　　58.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的期望收益率為（　　）。
　　A.12%
　　B.13%
　　C.14%
　　D.15%
　　59.完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（　　）。
　　A.0
　　B.5%
　　C.10%
　　D.20%
　　60.完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，那么證券組合50%A+50%B的方差為（　　）。
　　A.30%
　　B.20%
　　C.25%
　　D.27.75%