三、判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的填A(yù)，錯誤的填B)
　　1．采用現(xiàn)金流匹配法建立的資產(chǎn)組合不存在再投資風(fēng)險、利率風(fēng)險。（　　）
　　2．評價證券組合業(yè)績應(yīng)本著“組合收益化”的基本原則。（　　）
　　3．使用詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)評價組合業(yè)績時，需要考慮計算指數(shù)的樣本選擇。（　　）
　　4．據(jù)估測，采用資產(chǎn)免疫方法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用現(xiàn)金流匹配法的成本要高出3%—7%。（　　）
　　5．資本市場線揭示了有效組合的收益和風(fēng)險之間的均衡關(guān)系。（　　）
　　6．如果證券組合的詹森指數(shù)為負(fù)，則其位于證券市場線的上方，績效不好。（　　）
　　7．組合管理強調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險的承受能力相適應(yīng)。（　　）
　　8．資本資產(chǎn)定價模型理論認(rèn)為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。（　　）
　　9．將公司債和債券指數(shù)兩點用直線連接起來，得到債券市場線。（　　）
　　10．1952年，哈理•馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文，標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。（　　）
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