二、多項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))
　　1．資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要用于（　　）。
　　A．資產(chǎn)估值
　　B．資金成本預(yù)算
　　C．資源配置
　　D．風(fēng)險(xiǎn)管理
　　2．關(guān)于β系數(shù)，下列說法正確的是（　?。?
　　A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
　　B．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
　　C．β系數(shù)的值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
　　D．β系數(shù)的值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
　　3．所謂套利組合，是指滿足（　　）條件的證券組合。
　　A．組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
　　B．組合中因素靈敏度系數(shù)為0
　　C．組合具有正的期望收益率
　　D．組合中的期望收益率方差為0
　　4．進(jìn)行被動(dòng)管理時(shí)建立債券組合的目的是為了達(dá)到某種設(shè)定基準(zhǔn)，根據(jù)這種設(shè)定基準(zhǔn)，被動(dòng)管理可以分為（　　）。
　　A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
　　B．水平分析法
　　C．多重支付負(fù)債下的免疫策略
　　D．騎乘收益率曲線
　　5．套期保值之所以能夠規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)上（　?。?
　　A．同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
　　B．不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
　　C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
　　D．在大部分的交易時(shí)間里，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
　　6．關(guān)于久期的性質(zhì)，下列說法正確的有（　　）。
　　A．久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
　　B．債券的到期期限越長(zhǎng)，久期也越長(zhǎng)
　　C．久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
　　D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
　　7．要使一種債券組合的目標(biāo)價(jià)值免受市場(chǎng)利率的影響，就必須（　　）。
　　A．選擇久期等于償債期的債券
　　B．選擇久期大于償債期的債券
　　C．使得初始投資額等于未來債務(wù)的現(xiàn)值
　　D．使得初始投資額大于未來債務(wù)的現(xiàn)值
　　8．追求市場(chǎng)平均收益水平的機(jī)構(gòu)投資者會(huì)選擇（　　）。
　　A．市場(chǎng)指數(shù)基金
　　B．指數(shù)化型證券組合
　　C．主動(dòng)管理
　　D．被動(dòng)管理
　　9．下列關(guān)于優(yōu)證券組合，說法正確的是（　?。?。
　　A．優(yōu)證券組合是能給投資者帶來收益的組合
　　B．優(yōu)證券組合肯定在有效邊界上
　　C．優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置
　　D．優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合
　　10．在證券組合理論中，投資者的共同偏好規(guī)則是指（　　）。
　　A．投資者總是選擇期望收益率高的組合
　　B．投資者總是選擇估計(jì)期望率方差小的組合
　　C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者會(huì)選擇方差較小的組合
　　D．如果兩種證券組合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投資者會(huì)選擇收益率高的組合

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