證券分析師勝任能力考試《發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)》真題沖刺練習(xí)十二
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1、可轉(zhuǎn)換證券的市場價(jià)值一般保持在可轉(zhuǎn)換證券的投資價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值()
A.之上
B.之下
C.之間
D.之和
2、某一債券的久期為2.5年，修正久期為2.2年。如果市場收益率下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。那么債券價(jià)格變化的百分率將最接近（）。
A.下降1.1%
B.下降1.25%
C.上升1.1%
D.上升1.25%
參考答案：C
參考解析：在給定收益率變化下，債券價(jià)格的百分比變化與修正久期變化方向相反。-2.2%×（-0.5%）=1.1%。
3、美國主要債券評級機(jī)構(gòu)包括（）
I穆迪
II標(biāo)準(zhǔn)普爾
Ⅲ大公國際
Ⅳ惠譽(yù)國際
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
參考答案：D
參考解析：世界三大評級機(jī)構(gòu)是指國際上最具影響力的三家信用評級機(jī)構(gòu)，它們分別是標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪投資者服務(wù)公司和惠譽(yù)國際信用評級公司。其中，標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪的總部在美國紐約，惠譽(yù)國際的總部在紐約和倫敦。
4、關(guān)于歐式期權(quán)定價(jià)中的看漲—看跌平價(jià)關(guān)系，下列說法正確的有（）
Ⅰ看漲—看跌平價(jià)建立在無套利均衡分析基礎(chǔ)上
Ⅱ看漲—看跌平價(jià)的核心是歐式看漲期權(quán)加上一定數(shù)量的基礎(chǔ)資產(chǎn)可由看跌期權(quán)和一定數(shù)量的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)來復(fù)制
Ⅲ看漲—看跌平價(jià)的核心是歐式看漲期權(quán)加上相應(yīng)數(shù)量無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由看跌期權(quán)和一定數(shù)量基礎(chǔ)資產(chǎn)來復(fù)制
Ⅳ看漲—看跌期權(quán)平價(jià)的建立要?jiǎng)佑脛?dòng)態(tài)復(fù)制技術(shù)
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：歐式看漲期權(quán)加上相應(yīng)數(shù)量的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所形成的組合可用看跌期權(quán)和一定數(shù)量的基礎(chǔ)資產(chǎn)構(gòu)成的組合來復(fù)制，從而建立期權(quán)定價(jià)中的看漲—看跌平價(jià)關(guān)系。最常見的靜態(tài)復(fù)制是通過看漲和看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系建立起來的。
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