51．股票投資風(fēng)格分類體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。
A．公司規(guī)模
B．股票價格行為
C．公司成長性
D．股票的風(fēng)險特征
52．在( )中，技術(shù)分析將無效。
A．弱勢有效市場
B．無效市場
C．半強勢有效市場
D．強勢有效市場
53．某債券面值100元，年票面收益率10%，到期一次還本付息，當(dāng)前債券全價為100元，剩余期限整2年，則該債券到期收益率為( )。
A．9．5%
B．10．5%
C．15%
D．15．6%
54．( )是指應(yīng)計收益率每變化1個基點時引起的債券價格的絕對變動額。
A．麥考萊久期
B．基點價格值
C．價格變動收益率值
D．修正久期
55．債券投資者面臨的主要風(fēng)險是( )。
A．贖回風(fēng)險
B．經(jīng)營風(fēng)險
C．利率風(fēng)險
D．購買力風(fēng)險
56．積極的債券組合管理策略不包括( )。
A．水平分析
B．多重負(fù)債下的組合免疫策略
C．債券互換
D．應(yīng)急免疫
57．基金績效衡量中的短期衡量通常是對近( )年表現(xiàn)的衡量。
A．1
B．2
C．3
D．5
58．關(guān)于三大經(jīng)典風(fēng)險收益率調(diào)整方法與CAPM模型之間的關(guān)系，下列說法正確是( )。
A．夏普指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)
B．詹森指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)
C．特雷諾指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)
D．三種指數(shù)均以CAPM為基礎(chǔ)
59．假設(shè)在20個季度內(nèi)，股票市場出現(xiàn)上揚的季度數(shù)有12個，其余8個季度則出現(xiàn)下跌。在股票市場上揚的季度中，擇時損益為正值的季度數(shù)有10個；在股票市場出現(xiàn)下跌的季度中，擇時損益為正值的季度數(shù)為6個，該基金的成功概率為( )。
A．58．33%
B．68．33%
C．75%
D．83．33%
60．基金績效貢獻(歸因或歸屬)分析是為了找出造成基金收益率與( )之間收益差別的原因。
A．基金凈值收益率
B．特雷諾比率
C．基準(zhǔn)組合收益率
D．夏普比率