1、臨界線
2、有效益資產(chǎn)組合邊界
3、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
4、市場(chǎng)組合
5、收益線
6、組合線
三、計(jì)算題（20分）
1、利用CAPM填下表：
|
股票 |
預(yù)期收益 |
標(biāo)準(zhǔn)差 |
貝塔值 |
殘差的方差 |
|
1 |
0.15 |
? |
2.00 |
0.10 |
|
2 |
? |
0.25 |
0.75 |
0.04 |
|
3 |
0.09 |
? |
0.50 |
0.17 |
2、已知市場(chǎng)指數(shù)方差為0.4
|
股票 |
權(quán)數(shù) |
貝塔值 |
方差 |
|
1 |
0.6 |
0.8 |
0.5 |
|
2 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
計(jì)算這兩種股票資產(chǎn)組合的方差。
四、論述題（20分）
分析比較基礎(chǔ)分析方法、技術(shù)分析方法和數(shù)量化方法這三種投資管理方法的優(yōu)點(diǎn)和局限性。
