一、單項(xiàng)選擇題
　　1．下面不屬于獨(dú)立衍生工具的是（　?。?。
　　A．可轉(zhuǎn)換公司債券
　　B．遠(yuǎn)期合同
　　C．期貨合同
　　D．互換和期權(quán)
　　2．金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠(yuǎn)期大額合約或互換不同的金融工具，這是金融衍生工具的（　?。┨匦?。
　　A．跨期性
　　B．聯(lián)動(dòng)性
　　C．杠桿性
　　D．不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性
　　3．股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的衍生工具是指以（　?。榛A(chǔ)]具的金融衍生工具。
　　A．各種貨幣
　　B．股票或股票指數(shù)
　　C．利率或利率的載體
　　D．以基礎(chǔ)產(chǎn)品所蘊(yùn)涵的信用風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)險(xiǎn)
　　4．金融衍生工具依照（　?。┛梢詣澐譃楣蓹?quán)類(lèi)產(chǎn)品的衍生工具、貨幣衍生工具和利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。
　　A．基礎(chǔ)工具分類(lèi)
　　B．金融衍生工具自身交易的方法及特點(diǎn)
　　C．交易場(chǎng)所
　　D．產(chǎn)品形態(tài)
　　5．金融衍生工具產(chǎn)生的基本原因是（　?。?。
　　A．新技術(shù)革命
　　B．金融自由化
　　C．利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)
　　D．避險(xiǎn)
　　6．1988年國(guó)際清算銀行(BIS)制定的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行必須將其資本對(duì)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率維持在8%以上，其中核心資本至少為總資本的（　?。?。
　　A．40%
　　B．50%
　　C．60%
　　D．70%
　　7．以（　?。橹鞯膫谪浭歉髦饕灰姿匾睦势谪浧贩N。
　　A．市政債券期貨
　　B．國(guó)債期貨
　　C．市政債券指數(shù)期貨
　　D．金融債券期貨
　　8．外匯期貨交易自1972年在（　?。┧鶎俚膰?guó)際貨幣市場(chǎng)(IMM)率先推出后得到了迅速發(fā)展。
　　A．倫敦國(guó)際金融期權(quán)期貨交易所
　　B．歐洲交易所
　　C．紐約交易所
　　D．芝加哥商業(yè)交易所
　　9．可轉(zhuǎn)換債券是指其持有者可以在一定時(shí)期內(nèi)按一定比例或價(jià)格將之轉(zhuǎn)換成一定數(shù)量的另一種證券的證券?？赊D(zhuǎn)換債券通常是轉(zhuǎn)換成（　?。?
　　A．優(yōu)先股
　　B．普通股票
　　C．金融債券
　　D．公司債券
　　10．關(guān)于股票價(jià)格指數(shù)期貨論述不正確的是（　　）。
　　A．1982年，美國(guó)堪薩斯期貨交易所(KCBT)首先推出價(jià)值線(xiàn)指數(shù)期貨
　　B．股價(jià)指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值之乘積
　　C．股價(jià)指數(shù)足以實(shí)物結(jié)算方式來(lái)結(jié)束交易的
　　D．股票價(jià)格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的
　　11．金融期貨的（　　），就是通過(guò)在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)建立相反的頭寸，從而鎖定未來(lái)現(xiàn)金流或公允價(jià)值的交易行為。
　　A．套期保值功能
　　B．價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
　　C．投機(jī)功能
　　D．套利功能
　　12．當(dāng)套期保值者沒(méi)能找到與現(xiàn)貨頭寸在品種、期限、數(shù)量上均恰好匹配的期貨合約，在選用替代合約進(jìn)行套期保值操作時(shí)，由于不能完全鎖定未來(lái)現(xiàn)金流，就產(chǎn)生了（　　）
　　A．信用風(fēng)險(xiǎn)
　　B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　C．法律風(fēng)險(xiǎn)
　　D．基差風(fēng)險(xiǎn)
　　13．關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能論述不正確的是（　?。?。
　　A．期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)基本一致并逐漸趨同，所以今天的期貨價(jià)格可能就是未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格
　　B．世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)者，利用期貨價(jià)格和傳播的市場(chǎng)信息來(lái)制定各自的經(jīng)營(yíng)決策，這樣，期貨價(jià)格成為世界各地現(xiàn)貨成交價(jià)的基礎(chǔ)
　　C．期貨價(jià)格克服了分散、局部的市場(chǎng)價(jià)格在時(shí)司上和空間上的局限性，具有公開(kāi)性、連續(xù)性、預(yù)期生的特點(diǎn)
　　D．理論上說(shuō)，期貨價(jià)格要反映現(xiàn)貨的持有成本，若現(xiàn)貨價(jià)格保持不變，則期貨價(jià)格就不會(huì)與之存在差異
　　14．2009年3月18日，滬深300指數(shù)開(kāi)盤(pán)報(bào)價(jià)為2335．42點(diǎn)，9月份仿真期貨合約開(kāi)盤(pán)價(jià)為2648點(diǎn)，若期貨投機(jī)者預(yù)期當(dāng)日期貨報(bào)價(jià)將上漲，開(kāi)盤(pán)即多頭開(kāi)倉(cāng)，并在當(dāng)日價(jià)2748．60點(diǎn)進(jìn)行平倉(cāng)，若期貨公司要求的初始保證金等于交易所規(guī)定的交易保E金12%，則日收益率為（　?。?。
　　A．20%
　　B．25．5%
　　C．31．7%
　　D．38%
　　15．目前我國(guó)股票商場(chǎng)實(shí)行T+1清算制度，而期貨市場(chǎng)是（　?。?。
　　A．T+0
　　B．T+2
　　C．T+3
　　D．T+7
　　16．目前，（　?。┮呀?jīng)成為的衍生交易品種；
　　A．按名義金額計(jì)算的互換交易
　　B．按實(shí)際金額計(jì)算的互換交易
　　C．遠(yuǎn)期利率協(xié)議
　　D．金融期貨合約
　　17．根據(jù)（　　）劃分，金融期權(quán)可以分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)和修正的美式期權(quán)。
　　A．選擇權(quán)的性質(zhì)
　　B．合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
　　C．金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
　　D．協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系
　　18．下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（　　）。
　　A．期權(quán)又稱(chēng)選擇權(quán)，是指其持有者能在規(guī)定的期限內(nèi)按交易雙方商定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量的基礎(chǔ)工具的權(quán)利
　　B．看漲期權(quán)也稱(chēng)認(rèn)購(gòu)權(quán)，看跌期權(quán)也稱(chēng)認(rèn)沽權(quán)
　　C．期權(quán)交易實(shí)際上是一種權(quán)利的單方面有償讓渡
　　D．金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套期保值工具，它們的作用與效果曰漸趨同
　　19．可在期權(quán)到期日或到期日之前的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?zhí)行的金融期權(quán)是（　?。?
　　A．歐式期權(quán)
　　B．美式期權(quán)
　　C．修正的美式期權(quán)
　　D．大西洋期權(quán)
　　20．交易所交易基金的期權(quán)屬于（　　）。
　　A．單只股票期權(quán)
　　B．貨幣期權(quán)
　　C．股票組合期權(quán)
　　D．股票指數(shù)期權(quán)

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