1.對兩種證券構成的組合，在不允許賣空的情況下，下列說法正確的有()。

I.完全負相關下，可獲得無風險組合

II.不相關情況下，可得到一個組合，其風險小于兩個證券組合中任一證券的風險

III.當兩種證券間的相關系數為0.5時，得不到一個組合使得組合風險小于單個證券的風險

IV.組合的風險與兩證券間的投資比例無關

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

2.關于量化分析，下列說法正確的是()。

Ⅰ較多采用數量模型和計算數值模擬

Ⅱ所采用的數理模型本身是存在模型風險的

Ⅲ往往與程序化交易技術相結合

IV一般來講，量化模型的穩定性受外部環境的影響較小

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

3.現實市場中投資者由于受到自身心理素質及外界的干擾會表現出有限理性或非理性的行為包括( )。

I.樂觀主義

II.保守主義

Ⅲ.過度自信

Ⅳ.代表性偏差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

4.根據市場中經常出現的規律性現象制定的交易型策略包括()。

I.均值一回歸策略

II.買入持有策略

Ⅲ.動量策略

Ⅳ.趨勢策略

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

5.在估計客戶的未來支出時，從業人員需要了解不同狀況下的客戶支出，包括()。

I.常規性支出

II.收入最低情況下的支出

Ⅲ.滿足客戶基本生活的支出

Ⅳ.客戶期望實現的支出水平

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

6.對法人客戶的財務報表分析應特別關注的內容有()。

I.識別和評價財務報表風險

II.識別和評價經營管理狀況

III.識別和評價資產管理狀況

IV.識別和評價負債管理狀況

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

7.A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%;B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，下列結論中正確的有().

I.最小方差組合是全部投資于A證券

II.最高預期報酬組合是全部投資于B證券

III.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱

Ⅳ.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

8.某公司某年末利潤總額15000萬元，利息費用為5000萬元，則該公司已獲利息倍數為( )。

A.4

B.5

C.2

D.3

9.確定具體的投資品種和對各種資產的投資比例屬于證券組合管理中的一個重要步驟，該步驟也可表述為() 。

A.確定證券投資政策

B.進行證券投資分析

C.投資組合的修正

D.構建證券投資組合

10.經濟周期的衰退、復蘇、過熱、滯脹4個階段中，下列屬于復蘇階段的特征的是()。

I.失業率大幅上升

II.生產能力擴充

III.企業盈利上升

IV.企業開始面臨產能約束

A Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B Ⅱ、Ⅲ

CⅠ、Ⅱ

DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

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