目錄

　　 第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　 第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

　　 一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

　　 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

　　 三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

　　 第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　 一、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

　　 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段

　　 第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理

　　 一、資本的定義和作用

　　 二、監(jiān)管資本的構(gòu)成

　　 三、*低資本充足率要求

　　 第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理常用的數(shù)理知識(shí)

　　 一、方差和標(biāo)準(zhǔn)差

　　 二、正態(tài)分布

　　 三、投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理

　　 第二章風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　 第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)治理

　　 一、董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　 二、監(jiān)事會(huì)

　　 三、高級(jí)管理層

　　 四、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　 第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)文化

　　 一、風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義

　　 二、風(fēng)險(xiǎn)偏好管理框架和風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明

　　 三、制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需考慮的因素

　　 四、風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度、指標(biāo)和體現(xiàn)方式

　　 五、風(fēng)險(xiǎn)文化

　　 第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　 一、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的一般原則

　　 二、風(fēng)險(xiǎn)限額的種類

　　 三、限額管理

　　 第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)政策及管理流程

　　 一、風(fēng)險(xiǎn)政策

　　 二、風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　 第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)

　　 一、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

　　 二、風(fēng)險(xiǎn)IT系統(tǒng)

　　 第六節(jié)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)

　　 一、內(nèi)部控制定義

　　 二、內(nèi)部控制在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用

　　 三、內(nèi)部控制的五大要素

　　 四、內(nèi)部審計(jì)

　　 第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　 第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　 一、單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　 二、集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　 三、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　 四、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量

　　 一、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量的發(fā)展

　　 ……

　　 第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　 第五章操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　 第六章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　 第七章國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理

　　 第八章聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　 第九章其他風(fēng)險(xiǎn)管理

　　 第十章壓力測(cè)試

　　 第十一章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估

　　 第十二章銀行監(jiān)督與市場(chǎng)約束