2021年銀行從業考試教材已公布，《風險管理》（初、中級）教材目錄內容如下：

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一、2021年銀行業專業人員職業資格考試輔導教材目錄如下：

第一章風險管理基礎

第一節商業銀行風險

一、風險、收益與損失

二、商業銀行風險的主要類別

三、系統性金融風險

第二節商業銀行風險管理

一、商業銀行風險管理的模式

二、商業銀行風險管理的策略

三、商業銀行風險管理的作用

第三節風險管理定量基礎

一、概率及概率分布

二、線性回歸分析

三、收益和風險的度量

四、風險分散的數理原理

第二章風險管理體系

第一節風險治理架構

一、董事會及其風險管理委員會

二、監事會

三、高級管理層

四、風險管理部門

第二節風險文化、偏好和限額

一、風險文化和策略

二、風險偏好管理

三、風險限額管理

第三節風險管理政策和流程

一、風險管理政策

二、風險管理流程

第四節風險數據與 IT 系統

一、風險數據

二、風險 IT 系統

第五節 內部控制與內部審計

一、內部控制

二、內部審計

第三章 資本管理

第一節資本定義及功能

一、資本的定義

二、資本的功能

三、資本管理和風險管理的關系

第二節資本分類和構成

一、資本分類

二、監管資本構成

三、資本扣除項

第三節資本充足率

一、資本充足率計算和監管要求

二、資本充足率影響因素和管理策略

三、儲備資本要求和逆周期資本要求

四、系統重要性銀行附加資本要求

五、第二支柱資本要求

第四節杠桿率

一、杠桿率要求的提出

二、杠桿率指標的計算

三、杠桿率指標的優點

四、系統重要性銀行杠桿率緩沖要求

第四章 信用風險管理

第一節 信用風險識別

一、單一法人客戶信用風險識別

二、集團法人客戶信用風險識別

三、個人客戶信用風險識別

四、貸款組合的信用風險識別

第二節信用風險評估與計量

一、信用風險評估與計量的發展

二、基于內部評級的方法

三、信用風險組合的計量

第三節信用風險監測與報告

一、信用風險監測

二、信用風險預警

三、信用風險報告

第四節信用風險控制與緩釋

一、限額管理

二、關鍵業務環節控制和緩釋

第五節信用風險資本計量

一、權重法

二、內部評級法

第六節集中度風險管理

一、集中度風險的定義和特征

二、授信集中度管理主要框架

第七節資產證券化風險管理

一、資產證券化定義和分類

二、資產證券化發展和意義

三、資產證券化業務風險管理框架

第八節貸款損失準備與不良資產處置

一、貸款損失準備管理

二、不良資產處置

第五章市場風險管理

第一節市場風險識別

一、市場風險的特征與分類

二、交易賬簿和銀行賬簿劃分

三、市場風險管理體系

第二節市場風險計量

一、基本概念

二、市場風險計量方法

第三節市場風險監測與報告

一、市場風險限額管理

二、市場風險監測報告

三、市場風險控制

第四節市場風險資本計量

一、標準法

二、內部模型法

三、巴塞爾協議III市場風險新規

第五節銀行賬簿利率風險管理

一、銀行賬簿利率風險監管要求

二、銀行賬簿利率風險計量方法

三、銀行賬簿利率風險管理措施

第六節交易對手信用風險管理

一、交易對手信用風險定義

二、交易對手信用風險計量范圍

三、交 易對手信用風險計量方法

四、交易對手信用風險管理措施

第六章 操作風險管理

第一節操作風險識別

一、操作風險特征和分類

二、操作風險識別方法

第二節操作風險評估

一、風險與控制自我評估

二、操作風險評估流程

第三節操作風險監測與報告

一、關鍵風險指標

二、損失數據收集

三、操作風險報告

第四節操作風險控制與緩釋

一、操作風險控制  

二、操作風險緩釋

第五節操作風險資本計量

一、基本指標法

二、標準法

三、高級計量法

四、新標準法

第六節外包風險管理

一、外包的定義及原則

二、外包風險管理主要框架

第七節信息科技風險管理

一、信息科技風險定義和特征

二、信息科技風險管理主要框架

第八節反洗錢管理

一、洗錢與反洗錢

二、反洗錢監管體系

三、商業銀行反洗錢管理體系

四、商業銀行反洗錢工作重點

第七章流動性風險管理

第一節流動性風險識別

一、流動性風險概述

二、流動性風險的內生因素

三、流動性風險的外生因素

四、流動性風險:多種風險的轉換

第二節流動性風險評估與計量

一、短期流動性風險計量

二、現金流分析

三、中長期結構性分析

四、市場流動性分析

第三節流動性風險監測與報告

一、流動性風險限額監測

二、市場流動性風險監測

三、流動性風險預警與報告

第四節流動性風險控制

一、資產管理

二、負債管理

三、流動性風險控制的國內實踐

第五節流動性風險應急管理

一、應急機制的作用

二、應急機制的關鍵要素

三、流動性應急計劃

第八章 國別風險管理

第一節國別風險識別

一、國別風險類型

二、國別風險識別

第二節國別風險評估和計量

一、國別風險評估

二、國別風險等級分類

三、國別風險敞口計量

第三節國別風險監測與報告

一、國別風險日常監測

二、國別風險IT系統建設

三、國別風險報告

第四節國別風險控制與緩釋

一、國別風險限額和集中度管理

二、國別風險緩釋方法和工具

三、國別風險預警和應急處置

第九章聲譽風險與戰略風險管理

第一節聲譽風險管理

一、聲譽風險識別

二、聲譽風險評估

三、聲譽風險監測和報告

四、聲譽風險控制與緩釋

第二節 戰略風險管理

一、戰略風險識別  

二、戰略風險評估

三、戰略風險監測和報告

四、戰略風險控制與緩釋

第十章其他風險管理

第一節交叉性金融風險管理

一、交叉性金融風險定義和特征

二、交叉性金融風險傳染路徑

三、交叉性金融風險管理措施

第二節資產管理業務風險管理

一、資產管理業務與風險概述

二、資產管理業務風險識別和評估

三、資產管理業務風險管理措施

第三節新產品(業務)風險管理

一、新產品(業務)風險定義和特征

二、新產品(業務)風險主要類別

三、新產品(業務)風險管理措施

第四節行為風險管理

一、行為風險定義和特征

二、對行為風險的監管

三、行為風險管理措施

第五節氣候風險管理

一、氣候風險定義和特征

二、氣候風險監管政策

三、氣候風險管理措施

第十一章壓力測試

第一節壓力測試概述

一、壓力測試定義

二、壓力測試作用

三、壓力測試分類

四、壓力測試流程

五、承壓指標及傳導路徑

第二節壓力測試情景

一、壓力情景定義

二、風險類型和風險因子

三、風險因子的變化幅度

四、壓力情景的內在一致性

五、壓力情景的預測期間

第三節壓力測試方法

一、信用風險壓力測試

二、市場風險壓力測試  

三、流動性風險壓力測試

第四節壓力測試報告及應用

一、壓力測試報告

二、壓力測試應用

第十二章風險評估與資本評估

第一節總體要求

一、國內監管要求

二、巴塞爾委員會監管要求

第二節風險評估

一、風險評估最佳實踐

二、風險評估的具體要求

第三節資本規劃

一、資本規劃的主要內容及頻率

二、資本規劃的監管要求

第四節 內部資本充足評估報告

一、內部資本充足評估報告內容和作用

二、內部資本充足評估報告的監管要求

第五節恢復與處置計劃

一、恢復與處置計劃的定義和作用

二、恢復與處置計劃的監管要求及主要內容

第十三章銀行監管與市場約束

第一節銀行監管

一、銀行監管定義和必要性

二、銀行監管目標、理念、原則和標準

三、金融監管體制和銀行監管法規體系

四、銀行監管的主要方法

五、銀行風險監管模式和內容

第二節市場約束

一、市場約束機制

二、信息披露

三、外部審計