考試目的
通過本科目考試，考查從業人員對商業銀行風險管理主要策略的掌握，分析和判斷監管部門、市場約束對商業銀行控制風險的保障作用。考察從業人員對商業銀行所面臨的八大類主要風險的識別與計量、評估與報告、監測與控制9.
考試內容
一、風險管理內容
(一)風險與風險管理的主要內容;
(二)商業銀行風險的主要類別：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險;
(三)商業銀行風險管理的主要策略：風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償;
(四)商業銀行的風險與資本;
(五)風險管理的數理基礎、分析與運用;
二、商業銀行風險管理的基本架構
(一)商業銀行風險管理環境;
(二)商業銀行風險管理組織及其職責;
(三)商業銀行風險管理流程;
(四)商業銀行風險管理信息系統。
三、信用風險管理
(一)信用風險識別的主要內容和方法;
(二)信用風險計量;
(三)信用風險監測與報告;
(四)信用風險控制;
(五)信用風險資本計量。
四、市場風險管理
(一)市場風險識別的主要內容和特征;
(二)市場風險計量;
(三)市場風險監測與控制;
(四)市場風險資本計量方法;
(五)交易對手信用風險的計量和管理。
五、操作風險管理
(一)操作風險的主要內容和特征;
(二)操作風險評估;
(三)操作風險控制;
(四)操作風險監控與報告;
(五)操作風險資本計量。
六、流動性風險管理
(一)流動性風險識別;
(二)流動性風險評估;
(三)流動性風險監測與控制。
七、其他風險管理
(一)國別風險管理的內容及基本做法;
(二)聲譽風險管理的內容及基本做法;
(三)戰略風險管理的內容及基本做法。
八、風險評估與資本評估
(一)全面風險與資本評估程序的內容;
(二)風險評估的內容、流程和最佳實踐;
(三)壓力測試的內容和做法;
(四)資本評估：資本功能與分類，資本規劃的主要內容和流程
(五)資本充足評估報告的基本內容
九、銀行監管與市場約束
(一)監管機構的監督檢查
(二)市場約束機制。
如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。
本考試大綱和考試教材是2014年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。
