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2025年初級《風險管理》計算題攻克

2025年初級銀行從業《風險管理》計算題攻克

第一章 風險管理基礎

【單選】假設一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（

）。

A. 1000元

B. 100元

C. 9.9％

D. 10％

參考答案：A

參考解析:絕對收益=期末的資產價值總額－期初投入的資金總額=11000-10000=1000元故A項正確。

【單選】假設交易部門持有3種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5％、

15％、和12％，該部門總的資產收益率是（　　）。

A. 10％

B. 10.5％

C. 13％

D. 9.5％

參考答案：D

參考解析：總的資產收益率=(300×5％+200×15％+100×12％)／(300+200+100)=(15+30+12)／

600×100％=9.5％。

【單選】投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況收益率和

對應的概率如下所述：50％(0．05)、30％(0．25)、10％(0．40)、-10％(0．25)、-30％(0．05)，則1年后投資股

票市場的預期收益率為（ ）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

參考答案：B

參考解析：預期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％-0．25×10％-0．05×30％=10％。

【單選】個人投資者甲的投資組合中有3種人民幣資產，期初資產價值分別為3萬元、4萬元、5萬元，一年

后，3種資產的年百分比收益率分別為30％、25％、15％，則個人甲的投資組合年百分比收益率是（ ）。

A. 25.08％

B. 20.08％

C. 21.08％

D. 22.08％

參考答案：D

參考解析：投資組合收益率=(3×30％+4×25％+5×15％)／(3+4+5)=22.08%。