請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。
66、隨機變量之間的相關(guān)性可以用相關(guān)系數(shù)進行描述，相關(guān)系數(shù)既可以描述變量間的線性相關(guān)關(guān)系，也可以描述非線性相關(guān)關(guān)系。（　　）

67、一般來說，進行VA建模時，非參數(shù)方法比參數(shù)方法更能準確描述資產(chǎn)價值的分布，因此也就能相應(yīng)的減少模型風(fēng)險（　　）

68、通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。（　　）

69、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等幾種類別的風(fēng)險是相互獨立、互不相關(guān)的。（　　）

70、當宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險較大時，商業(yè)銀行應(yīng)當加強風(fēng)險管理力度；而當宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險較小時，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險管理（　　）

71、市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。（　　）

72、KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。 （　　）

73、對風(fēng)險模型進行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。 （　　）

74、20世紀90年代以來，全球范圍內(nèi)商業(yè)銀行監(jiān)管的總趨勢是逐漸放松監(jiān)管，促進金融自由化。（　　）

75、CEt Risk+ 模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。（　　）