請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。
66、敏感性分析是用來測試單個風(fēng)險因素或以小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的變動對組合價值的影響，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都屬于敏感性分析方法。 （　　）

67、CEt Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，企業(yè)的股權(quán)價值是期權(quán)費(fèi)，企業(yè)負(fù)債數(shù)額是期權(quán)的執(zhí)行價格。（　　）

68、當(dāng)商業(yè)銀行面臨聲譽(yù)危機(jī)時，首先應(yīng)當(dāng)做的就是努力辯護(hù)或否認(rèn)，以澄清自己的聲譽(yù)（　　）

69、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性。（　　）

70、中央銀行再貸款是商業(yè)銀行應(yīng)付流動性危機(jī)的一個有效且常用的辦法。（　　）

71、PMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。（　　）

72、信用風(fēng)險僅是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)，從而給債權(quán)人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。這樣的說法正確嗎？（　　）

73、商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。（　　）

74、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險主要源于資產(chǎn)負(fù)債的期限負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配。（　　）

75、CEt MEriC 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。 （　　）