在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1、銀行必須對外部數據配合采用（　?。?，求出嚴重風險事件下的風險暴露。
A．事后檢驗
B．敏感分析
C．情景分析
D．壓力測試

2、（　）是目前操作風險識別與評估方法中應用最廣泛，最普遍的方法。
A．自我評估法
B．損失時間評估法
C．流程圖
D．失誤樹分析方法

3、《巴塞爾辛資本協議》鼓勵商業銀行采取什么方法計量信用風險？（　　）
A．基于內部評級體系的內部模型
B．基于外部評級的模型
C．VaR方法
D．以上都不是

4、期權性頭寸限額是指對反映期權價值的敏感性參數設定的限額，如衡量期權價值對短期利率變動率的（　?。┰O定的限額。
A．Delta
B．Gamma
C．Theta
D．Rho

5、根據巴塞爾委員會對Vail內部模型的要求。在市場風險計量中。持有期為（　?。﹤€營業日。
A．10
B．20
C．5
D．17

6、若借款入甲、乙內部評級兩年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（　　）。
A．0.04%和0.04%
B．0.03%和0.03%
C．0.02%和0.02%
D．0.03%和0.04%

7、公允價值、名義價值、市場價值和內在價值是對資產的四類價值計量指標，在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是（　?。?。
A．公允價值和市場價值
B．名義價值和市場價值
C．名義價值和公允價值
D．內在價值和市場價值

8、商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在（?。┓矫妗?br>A．資本金管理和風險管理
B．資產管理和負債管理
C．風險管理和流動性管理
D．流動性管理和績效考核

9、A商業銀行在判斷B貸款機構違約可能性時，采用風險管理模型，A銀行判斷該風險管理模型是否滿足VaR設定的水平，下列統計方法最合適的是（　）。
A．均勻分布
B．二項分布
C．正態分布
D．離散分布

10、為量化操作風險，鄧肯·威爾遜開發出了（　　）方法。
A．因果關系模型
B．風險誘因模型
C．對比關系模型
D．矛盾關系模型