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1．商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。
A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B．風(fēng)險規(guī)避 C．風(fēng)險補償 D．風(fēng)險對沖
【答案與解析】正確答案：B
本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險是一種消極的管理風(fēng)險的辦法。風(fēng)險轉(zhuǎn)移、補償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風(fēng)險的手段，只有規(guī)避是被動消極的逃避風(fēng)險，因此適合題干的選項只有B。
風(fēng)險分散--------多樣化投資分散風(fēng)險、降低非系統(tǒng)風(fēng)險、不要將所有雞蛋放到一個籃子里；
風(fēng)險對沖--------投資購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或產(chǎn)品，分為自我對沖和市場對沖；
風(fēng)險轉(zhuǎn)移--------通過購買金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體、對系統(tǒng)性風(fēng)險是最直接有效的方法； 
風(fēng)險規(guī)避--------不做業(yè)務(wù)不承擔(dān)風(fēng)險、沒有風(fēng)險沒有收益、消極的風(fēng)險管理策略；
風(fēng)險補償--------損失發(fā)生以前對風(fēng)險承擔(dān)價格補償，針對無法通過分散、對沖或轉(zhuǎn)移、進行管理且又無法規(guī)避的風(fēng)險。

2.列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )。
A．按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險
B．按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險
C．按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險
D．按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類
【答案與解析】正確答案：A
按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。
本題考查對風(fēng)險分類的理解。分析選項A，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

3．假設(shè)隨機變量x服從二項分布B(10，0.1).則隨機變量x的均值為( )，
方差為( )。
A．1，0.9 B．0.9，1C．1，1 D．0.9，0.9
【答案與解析】正確答案：A
隨機變量x服從三項分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1均值為np=1方差=np(1-p)=0.9。 

4.( )是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。 
A．系統(tǒng)性風(fēng)險對沖 B．非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖
C．自我對沖 D．市場對沖 
【答案與解析】正確答案：D 
本題答案很明顯，題干中已經(jīng)解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自我對沖，因
此可直接排除C。其次，通過衍生品市場進行對沖的風(fēng)險既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險也可以是
非系統(tǒng)性風(fēng)險，排除AB。

5．甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。 
A．風(fēng)險補償 B．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C．風(fēng)險分散 D．風(fēng)險對沖
【答案與解析】正確答案：A
本題要求考生對各風(fēng)險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B；也沒有通過組合甲乙進行風(fēng)險分散，由此排除C；也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖甲風(fēng)險，排除D。事實上，這是一種風(fēng)險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔(dān)更高的風(fēng)險進行補償。

6．下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。
A．收益率與價格反向變動 B．價格變動的程度與久期的長短有關(guān)
C．久期越長，價格的變動幅度越大 D．久期公式中的D為修正久期
【答案與解析】正確答案：D
久期公式為△P＝-P×D×△y÷(l+y),式中,P代表當(dāng)前價格；△P代表價格的變動幅度；Y代表收益率；△y代表收益率的變動幅度；D為麥考利久期。A收益率與價格的反向變動就是指△y與△P的正負號變化，當(dāng)△y為正時，右邊因為有負號，所以△P為負，兩者符號相反，呈反向變動；B式中D的大小是△P的一個決定因素，因此價格變動程度與久期長短有關(guān)；C久期越長，即當(dāng)D變大時，△P的絕對數(shù)值也變大，這里只提到了價格變動幅度，即△P的絕對數(shù)值，沒有考慮正負方向變化；D式中的D是麥考利久期。

7．在銀行風(fēng)險管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。
A．高級管理層 B.董事會 C．監(jiān)事會 D．股東大會
【答案與解析】正確答案：A
本題考查銀行的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)。考生需要記住的是董事會、監(jiān)事會、高管層的各項職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點，在今后解答此類知識點的題目時，考生可根據(jù)特點將選項對號入座。

8．風(fēng)險文化的精神核心是( )。
A．風(fēng)險管理理念 B．知識 C．制度 D．內(nèi)部控制
【答案與解析】正確答案：A
從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個選項，只有管理理念是屬于精神層次的，知識、制度、內(nèi)控都是為理念服務(wù)，也是由理念控制的。

9．下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是( )。
A．風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險 
B．風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
C．風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段
D．商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度
【答案與解析】正確答案：A
本題比較簡單，作為常識，把消除風(fēng)險作為風(fēng)險管理目標(biāo)是不現(xiàn)實的。事實上，沒有風(fēng)險，也就沒有收益，因此這不是風(fēng)險管理的目標(biāo)，風(fēng)險管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險，讓風(fēng)險和收益相匹配。另外，風(fēng)險也是消除不了的，今后在遇到語氣過于絕對的選項時，要格外留意。
本題的其他正確項考生也要作為知識點掌握，可能會作為多選題出現(xiàn)。

10．商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行( )。
A．事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B．事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C．事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
【答案與解析】正確答案：A
本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對風(fēng)險首先要防患于未然，排除BC，而
風(fēng)險一旦發(fā)生，就要控制風(fēng)險的繼續(xù)擴大；“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，選A。

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