11、 按照《巴塞爾新資本協議》，銀行的表內外資產可以分為( )兩大類。

　　A、銀行賬戶資產和客戶賬戶資產

　　B、銀行賬戶資產和交易賬戶資產

　　C、負債賬戶資產和資本賬戶資產

　　D、風險資產和無風險資產

　　標準答案： b

　　12、 關于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負債加權平均久期與資產加權平均久期和資產負債率乘積的差額

　　標準答案： c

　　13、 “風險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統計分布

　　D、置信水平

　　標準答案： d

　　14、 在正常的市場條件下，市場風險報告通常( )向高級管理層報告一次。

　　A、每天

　　B、每周

　　C、每月

　　D、每季度

　　標準答案： b

　　15、假設中國某商業銀行A將在3個月后向泰國商業銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權，其執行價格為1美元=35泰銖。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變為1美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為(　　)。

　　A、凈收益5萬美元

　　B、凈損失5萬美元

　　C、凈收益32.5萬美元

　　D、凈收益37.5萬美元

　　標準答案： c