一、單選題(每小題1分，共34分)

　　1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為(　　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　標準答案： b

　　2、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A. 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B. 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C. 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D. 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　標準答案： b

　　3、某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.16.67%

　　B.22.22%

　　C.25.00%

　　D.41.67%

　　標準答案： b

　　4、以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是( )。

　　(1) 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中

　　(2) 辦理貸款轉讓手續

　　(3) 對資產組合進行評估

　　(4) 簽署轉讓協議

　　(5) 雙方協商(或投標)確定購買價格

　　(6) 為投資者提供資產組合的詳細信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　標準答案： d

　　5、企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)。

　　A. 直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者

　　B. 直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

　　C. 直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

　　D. 直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者

　　標準答案： a

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