11、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　標準答案： d

　　12、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　標準答案： d

　　13、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　標準答案： c

　　14、假設違約損失率(LGD)為8%，商業銀行估計(EL)為10%，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　標準答案： b

　　15、根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　標準答案： a