二、多選題(每小題2分，共22分)

　　35、 根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當( )發生時，債務人即被視為違約。

　　A. 債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天

　　B. 商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

　　C. 債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

　　D. 銀行停止對債務人貸款計息

　　E. 債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

　　標準答案： b, c, d, e

　　36、 在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括( )。

　　A. 資產收益率指標

　　B. 死亡率指標

　　C. 邊際死亡率指標

　　D. 流動性指標

　　E. 期權費指標

　　標準答案： a, d

　　37、 在主權評級模型中，CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括( )。

　　A. GDP

　　B. 通貨膨脹

　　C. 實際匯率變量

　　D. 外債

　　E. 違約史指標

　　標準答案： b, d, e

　　38、 《巴塞爾新資本協議》對商業銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括(ABCE)。

　　A. 商業銀行必須定期進行模型的驗證

　　B. 商業銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性

　　C. 商業銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率

　　D. 商業銀行必須在實際違約率概率持續高于預期值的情況下下調預期值

　　E. 商業銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較

　　標準答案： a, b, c, e

　　39、 下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A. 壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險的壓力測試

　　E. 商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

　　標準答案： b, c

　　40、 衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標包括( )。

　　A. 資本充足率

　　B. 大額風險集中度

　　C. 正常貸款遷徙率

　　D. 不良貸款遷徙率

　　E. 成本收入比

　　標準答案： c, d

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