26、在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　A. Altman Z計分模型

　　B. RiskCalc模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　標準答案： c

　　27、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(　　)年的數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　標準答案： c

　　28、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、(　　)為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計百分比

　　B. 違約客戶數量

　　C. 正常客戶累計百分比

　　D. 正常客戶數量

　　標準答案： a

　　29、《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　標準答案： b

　　30、估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經濟周期的數據。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.1

　　標準答案： c