81.在計(jì)算總敞El頭寸中，(　　)是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)算方法，同時(shí)為巴塞爾委員會所采用，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸法

　　B.短邊法

　　C.凈總敞口頭寸法

　　D.按照模型估算法

　　82.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成(　　)的可能。

　　A.損失

　　B.破產(chǎn)

　　C.損失或破產(chǎn)

　　D.經(jīng)營中斷

　　83.在銀行的公司治理中，應(yīng)將存款人利益與一些因素結(jié)合在一起考慮，這些因素中有幾項(xiàng)尤其重要，但是以下(　　)因素除外。

　　A.存款保險(xiǎn)

　　B.適當(dāng)?shù)睦实拙€

　　C.防范“道德風(fēng)險(xiǎn)”

　　D.鼓勵(lì)金融創(chuàng)新

　　84.《巴塞爾新資本協(xié)議》為了強(qiáng)調(diào)披露政策的嚴(yán)格性和及時(shí)性，提出了四點(diǎn)基本原則，以下不屬于四點(diǎn)基本原則的是(　　)。

　　A.由董事會批準(zhǔn)

　　B.應(yīng)該包括如何決定披露內(nèi)容的方法

　　C.對披露過程需要實(shí)施外部監(jiān)管

　　D.應(yīng)由專門程序評估披露的適當(dāng)性，包括披露是否有效和披露是否及時(shí)

　　85.目前，在銀行零售風(fēng)險(xiǎn)管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動(dòng)態(tài)特點(diǎn)的內(nèi)部評級方法是(　　)。

　　A.信用評分法

　　B.統(tǒng)計(jì)模型法

　　C.部分基于專家判斷法

　　D.專家判斷法

　　86.用于預(yù)警客戶發(fā)生違約后，及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評分模型是(　　)。

　　A.賬戶管理評分模型

　　B.追討評分模型

　　C.響應(yīng)評分模型

　　D.核銷評分模型

　　87.種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(　　)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.CreditMetriCs模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk十模型

　　D.CreditMonitor模型

　　88.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是(　　)。

　　A.金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失

　　89.某公司2006年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.5

　　90.在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ah—man的z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是(　　)。

　　A.息稅前利潤/總資產(chǎn)

　　B.銷售額/總資產(chǎn)

　　C.留存收益/總資產(chǎn)

　　D.股票市場價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

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