71、 在商業銀行的經營過程中，（　）決定其風險承擔能力。
A．資產規模和商業銀行的風險管理水平
B．資本金規模和商業銀行的盈利水平
C．資產規模和商業銀行的盈利水平
D．資本金規模和商業銀行的風險管理水平

72、 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（　　）。
A．即期匯率
B．市場對匯率波動方向和幅度的估計
C．兩種貨幣之間的利率差
D．期限

73、 假設資本要求（K）為2%，違約風險暴露（EAD）為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產（RWA）為（　）億元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25

74、 在商業銀行投保前，不論是商業銀行自身還是保險機構都要充分評估商業銀行操作風險的（　　）三個方面，才能最終確定商業銀行自擔風險還是保險機構承保。
A．流動性、資產管理能力、資產質量
B．經營穩定性、風險的可測量性、財務承受能力
C．流動性、經營穩定性、風險管理能力
D．風險暴露程度、風險管理能力、財務承受能力

75、 用于計算監管資本的內部操作風險計量方法，必須基于對內部損失數據至少（　　）的觀測，無論內部損失數據是直接用于損失計量還是用于驗證。
A．3年
B．4年
C．5年
D．6年

76、 （　　）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
A．監事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．風險管理部門

77、 關于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（　　）。
A．根據火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析
B．假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態
C．認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D．組合的損失分布隨組合中貸款筆數的增加而更加接近正態分布

78、 一家銀行的流動性問題可以從流動性的（　　）兩方面來探討。  
A．安全和收益  
B．供給和需求   
C．貸款和存款  
D．資產和負債 

79、 下列計算公式中，錯誤的是（　）。
A．市值敏感度=修正持續期缺口×1%/年
B．撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（可疑類貸款+關注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）
C．關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100%
D．單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

80、 壓力測試是為了衡量（　　）。
A．正常風險
B．極端情況的風險
C．風險價值
D．違約概率