一、單項選擇題

1． ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險。

A．流動性風險

B．操作風險

C．市場風險

D．信用風險

2． 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括( )。

A．匯率風險

B．重新定價風險

C．期權性風險

D．基準風險

3． 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％的正利差，1年期無風險的美元收益率為10％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。

A．2％ 

B．4％ 

C．5％ 

D．8％

4． 下列不屬于商品價格風險的是( )。

A．農產品 

B．礦產品 

C．股票 

D．黃金

5． 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業日內完成?( )

A．一個 

B．兩個 

C．三個 

D．當日

6． ( )是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

A．美式期權

B．買方期權

C．歐式期權

D．平價期權

7． 《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。

A．歷史成本

B．市場估值

C．模型

D．公允價值

8． ( )是期權的執行價格比現在的即期市場價格差。

A．價內期權

B．價外期權

C．平價期權

D．賣方期權

9． 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

A．匯率

B．利率

C．商品價格

D．股票價格

10．一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

A．200 

B．400 

C．800 

D．850