三、判斷題
1． 遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)結(jié)合在一起。 ( )
2． 假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買人期限較短的金融產(chǎn)品。( )
3． 馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。 ( )
4． 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于2。 ( )
5． 商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按歷史成本計(jì)價(jià)。 ( )
6． 投資組合理論，投資組合的整體VaR大于其所包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR值之和。 ( )
7． 貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。 ( )
8． 巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。 ( )
9． 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常是按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)。 ( )
10．遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 ( )
