第 1 題 
某商業銀行在發放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期 時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（ ）方法。
A.風險對沖 
B.風險分散
C.風險轉移 
D.風險規避
正確答案：C,

第 2 題 
為有效降低流動性風險，商業銀行資產和負債的分布應當（ ）。
A.異質化、分散化
B.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化
C.同質化、集中化
D.負債應當同質化、集中化、資產應當異質化、分散化
正確答案：A,

第 3 題 
下列關于違約概率的說法，正確的是（ ）。
A.違約概率是事后檢驗的結果
B.違約頻率可作為內部評級的直接依據
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率和違約頻率不是同一個概念
正確答案：D,

第 4 題 
( )是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現 問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。
A.情景分析 
B.壓力測試
C.融資渠道管理 
D.應急計劃
正確答案：B,

第 5 題 
風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和（ ）。
A.盈利能力 
B.不良貸款遷徙率
C.準備資金充足程度 
D.資本充足程度
正確答案：B,

第 6 題 
CAMELs評級，是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產質量、管理和營利性之外，還包括（ ）因素。
A.資本充足性、不良資產比率、客戶結構
B.核心競爭力、負債比率、市場風險敏感度
C.資本充足性、流動性、市場風險敏感度
D.核心競爭力、流動性、客戶結構
正確答案：C,

第 7 題 
下列關于財務比率的表述，正確的是（ ）。
A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力
B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力 
C.流動性比率用于體現管理層管理箱控制資產的能力
D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力
正確答案：A,

第 8 題 
下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（ ）。
A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期 的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關數 據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
正確答案：B,

第 9 題 
（　）是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險。
A.流動性風險
B.操作風險
C.市場風險
D.信用風險
正確答案：C,

第 10 題 
下列關于戰略風險管理流程說法正確的是（　）。
A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序
B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序
C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響
D.識別風險因素、評估主要風險因素、風險優先排序、評估可能性和影響
正確答案：A,