一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0．5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
1、 （　　）是RAROC基礎的重要組成部分。
A． 風險管理信息系統(tǒng)
B． 對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵
C． 為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D． 能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

2、 下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（　　）。
A． 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價
B． 按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
C． 存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶
D． 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

3、 商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是（　　）。
A． 失誤樹分析法
B． 專家調(diào)查列舉法
C． 情景分析法
D． 制作風險清單

4、 代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（　　）操作風險點。
A． 人員因素
B． 外部事件
C． 內(nèi)部流程
D． 系統(tǒng)缺陷

5、 馬柯維茨提出的（　　）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
A． 均值一方差模型
B． 資本資產(chǎn)定價模型
C． 套利定價理論
D． 二叉樹模型

6、 下列關于公允價值的說法，不正確的是（　　）。
A． 公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值
B． 公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格
C． 若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值
D． 若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

7、 下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（　　）。
A． 經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一
B． 風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃
C． 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓
D． 戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險存在

8、 （　　）用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。
A． 經(jīng)濟資本
B． 監(jiān)管資本
C． 會計資本
D． 核心資本

9、 下列關于風險的說法，錯誤的是（　　）。
A． 風險是收益的概率分布
B． 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎
C． 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念
D． 風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但不等同于損失本身

10、 在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（　　）。
A． 余額2250萬元
B． 余額1000萬元
C． 余額3250萬元
D． 缺口1000萬元