71、 多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（　　）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的～系列參數(shù)值。
A． Credit Metrics模型
B． Credit Portfo1io View模型
C． Credit Risk+模型
D． KMV模型

72、 正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為（　　）。
A． 68%
B． 95%
C． 32%
D． 50%

73、 （　　）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。
A． 法律風險管理
B． 戰(zhàn)略風險管理
C． 合規(guī)風險管理
D． 國家風險管理

74、 （　　）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A． 情景分析
B． 壓力測試
C． 融資渠道管理
D． 應(yīng)急計劃

75、 客戶信用評級中，違約概率的估計包括（　　）。
A． 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B． 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C． 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D． 單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

76、 下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是（　　）。
A． 秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性
B． 坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性
C． 秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度
D． 秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過多個變量的邊緣分布刻畫出多個變量的聯(lián)合分布

77、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期DA=5年，負債久期DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5．5%，則利率變化使銀行的價值變化（　　）億元。
A． 8.56
B． -8.56
C． 9.OO
D． -9.00

78、 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（　　）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（　　）技術(shù)。
A． 監(jiān)管資本；高級風險量化
B． 經(jīng)濟資本；高級風險量化
C． 會計資本；風險定性分析
D． 注冊資本；風險定性分析

79、 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息，（　　）對違約損失率的影響貢獻度最高。
A． 清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素
B． 宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素
C． 行業(yè)性因素
D． 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

80、 商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值（　　）至少重估一次價值。
A． 每日
B． 每周
C． 每月
D． 每季度