1.實踐表明，良好的聲譽風險管理已經成為商業銀行的主要競爭優勢，有助于提升商業銀行的盈利能力和實現長期戰略目標。下列哪一項是目前最恰當的聲譽風險管理方法？(  )
　　A.按照風險大小，采取抓大放小原則
　　B.采用精確的定量分析法
　　C.采取平等原則對待所有風險
　　D.推行全面風險管理理念，確保主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理
　　答案：D
　　解析：目前，國內外還沒有開發出適合于聲譽風險管理的量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；②確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。
　　2.下列屬于戰略風險識別宏觀戰略層面內容的是(  )。
　　A.進入或退出市場的決策是否恰當
　　B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品
　　C.是否忽視對個人理財人員的職業技能和道德操守培訓
　　D.違背董事會和最高管理層的風險偏好原則
　　答案：A
　　解析：在宏觀戰略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險。例如，進入或退出市場、提供新產品服務、接受或拒絕戰略合作伙伴、建立企業級風險管理信息系統等重要決策，應當保持長期內在一致性，并有助于支持短期目標的實現。BD兩項屬于中觀管理層面的內容，C項屬于微觀執行層面的內容。
　　3.清晰的戰略風險管理流程不包括(  )。
　　A.戰略風險識別
　　B.戰略風險評估
　　C.應急方案
　　D.外部審計
　　答案：D
　　解析：清晰的戰略風險管理流程包括：①戰略風險識別；②戰略風險評估；③監測和報告。D項外部審計不屬于清晰的戰略風險管理流程。
　　4.關于市場準入，下列說法不正確的是(  )。
　　A.市場準人是銀行監管的首要環節，把好市場準人關是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎
　　B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立
　　C.業務準入是指按照安全性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種
　　D.高級管理人員準入是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可
　　答案：C
　　解析：根據中國銀監會的監管規則，銀行機構的市場準人包括三個方面：機構準入、業務準人、高級管理人員準入。其中，業務準人是指按照審慎性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種。
　　5.已知商業銀行期初貸款余額為80億元，期末貸款余額為100億元，核心貸款期初余額35億元，期末余額45億元，流動性資產期初余額為40億元，期末余額為50億元，那么該銀行借入資金的需求為(  )億元。
　　A.30
　　B.60
　　C.90
　　D.95
　　答案：D
　　解析：融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產；融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。本題中，貸款平均額=(期初貸款余額+期末貸款余額)/2=(80+100)2=90(億元)，核心存款平均額=(核心貸款期初余額+核心貸款期末余額)/2=(35+45)/2：40(億元)，流動性資產=(期初余額+期末余額)/2=(40+50)/2=45(億元)，因此該銀行借入資金的需求=90-40+45=95(億元)。
　　6.通過現金流分析估計商業銀行的流動性需求，商業銀行未來特定時段內的流動性頭寸等于下列哪幾項的加總？(  )①新貸款凈增值的預測值；②存款凈流量的預測值；③其他資產和負債凈流量預測值；④新貸款額；⑤期初的“剩余”或“赤字”。
　　A.①②④
　　B.②③④
　　C.①②⑤
　　D.①②③⑤
　　答案：D
　　解析：將預測出的新貸款凈增值(新貸款額一到期貸款一貸款出售)、存款凈流量(流人量出量)以及其他資產和負債的凈流量加總，再與期初的“剩余”或“赤字”相加，可以獲得未來特定時段內的流動性頭寸。
　　7.流動性風險在發生之前，通常會表現為各種內、外部指標信號的明顯變化。下列各項屬于內部指標信號的是(  )。
　　A.存款大量流失
　　B.某項或多項業務產品的風險水平增加
　　C.市場上出現關于商業銀行的負面傳言，客戶大量求證
　　D.愿意提供融資的對手數量減少且單筆融資的金額顯著上升
　　答案：B
　　解析：內部指標信號主要包括商業銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，某項或多項業務產品的風險水平增加；資產或負債過于集中；資產質量下降；盈利水平下降；快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等。AD兩項屬于融資指標信號，C項屬于外部指標信號。
　　8.下列關于情景分析的說法錯誤的是(  )。
　　A.分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于強化商業銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道
　　B.絕大多數嚴重的流動性危機都源于宏觀經濟狀況的惡化
　　C.商業銀行應當深刻檢討自身存在的可能危及經營安全的諸多問題，并做好充分的心理和資源準備，以應對隨時可能到來的流動性危機
　　D.商業銀行在運營過程中，應當盡可能對出現的各種情景進行相對保守的估計，將流動性缺口始終控制在安全范圍內，確保隨時具有支付能力。
　　答案：B
　　解析：B項，絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術水平存在致命的薄弱環節。
　　9.假設某商業銀行的敏感負債為7000億元，法定儲備率為15%，提取流動資金比例為80%；脆弱資金為5000億元，法定儲備率為12%，提取流動資金比例為30%；核心存款為4500億元，法定儲備率為4%，提取流動資金比例為18%；新增貸款為150億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為(  )億元。
　　A.5832.6
　　B.7007.6
　　C.7821.5
　　D.8102.8

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