1.實踐表明，良好的聲譽風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。下列哪一項是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法？(  )
　　A.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小原則
　　B.采用精確的定量分析法
　　C.采取平等原則對待所有風(fēng)險
　　D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
　　答案：D
　　解析：目前，國內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽風(fēng)險管理的量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。
　　2.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是(  )。
　　A.進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)
　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品
　　C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
　　D.違背董事會和最高管理層的風(fēng)險偏好原則
　　答案：A
　　解析：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險。例如，進入或退出市場、提供新產(chǎn)品服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實現(xiàn)。BD兩項屬于中觀管理層面的內(nèi)容，C項屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。
　　3.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括(  )。
　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別
　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險評估
　　C.應(yīng)急方案
　　D.外部審計
　　答案：D
　　解析：清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括：①戰(zhàn)略風(fēng)險識別；②戰(zhàn)略風(fēng)險評估；③監(jiān)測和報告。D項外部審計不屬于清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程。
　　4.關(guān)于市場準(zhǔn)入，下列說法不正確的是(  )。
　　A.市場準(zhǔn)人是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)人關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)
　　B.機構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立
　　C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照安全性原則，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種
　　D.高級管理人員準(zhǔn)入是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認可
　　答案：C
　　解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括三個方面：機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)人、高級管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照審慎性原則，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種。
　　5.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為80億元，期末貸款余額為100億元，核心貸款期初余額35億元，期末余額45億元，流動性資產(chǎn)期初余額為40億元，期末余額為50億元，那么該銀行借入資金的需求為(  )億元。
　　A.30
　　B.60
　　C.90
　　D.95
　　答案：D
　　解析：融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產(chǎn)；融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。本題中，貸款平均額=(期初貸款余額+期末貸款余額)/2=(80+100)2=90(億元)，核心存款平均額=(核心貸款期初余額+核心貸款期末余額)/2=(35+45)/2：40(億元)，流動性資產(chǎn)=(期初余額+期末余額)/2=(40+50)/2=45(億元)，因此該銀行借入資金的需求=90-40+45=95(億元)。
　　6.通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來特定時段內(nèi)的流動性頭寸等于下列哪幾項的加總？(  )①新貸款凈增值的預(yù)測值；②存款凈流量的預(yù)測值；③其他資產(chǎn)和負債凈流量預(yù)測值；④新貸款額；⑤期初的“剩余”或“赤字”。
　　A.①②④
　　B.②③④
　　C.①②⑤
　　D.①②③⑤
　　答案：D
　　解析：將預(yù)測出的新貸款凈增值(新貸款額一到期貸款一貸款出售)、存款凈流量(流人量出量)以及其他資產(chǎn)和負債的凈流量加總，再與期初的“剩余”或“赤字”相加，可以獲得未來特定時段內(nèi)的流動性頭寸。
　　7.流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，通常會表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)信號的明顯變化。下列各項屬于內(nèi)部指標(biāo)信號的是(  )。
　　A.存款大量流失
　　B.某項或多項業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加
　　C.市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笞C
　　D.愿意提供融資的對手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升
　　答案：B
　　解析：內(nèi)部指標(biāo)信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，某項或多項業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加；資產(chǎn)或負債過于集中；資產(chǎn)質(zhì)量下降；盈利水平下降；快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等。AD兩項屬于融資指標(biāo)信號，C項屬于外部指標(biāo)信號。
　　8.下列關(guān)于情景分析的說法錯誤的是(  )。
　　A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于強化商業(yè)銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道
　　B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機都源于宏觀經(jīng)濟狀況的惡化
　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)深刻檢討自身存在的可能危及經(jīng)營安全的諸多問題，并做好充分的心理和資源準(zhǔn)備，以應(yīng)對隨時可能到來的流動性危機
　　D.商業(yè)銀行在運營過程中，應(yīng)當(dāng)盡可能對出現(xiàn)的各種情景進行相對保守的估計，將流動性缺口始終控制在安全范圍內(nèi)，確保隨時具有支付能力。
　　答案：B
　　解析：B項，絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。
　　9.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負債為7000億元，法定儲備率為15%，提取流動資金比例為80%；脆弱資金為5000億元，法定儲備率為12%，提取流動資金比例為30%；核心存款為4500億元，法定儲備率為4%，提取流動資金比例為18%；新增貸款為150億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為(  )億元。
　　A.5832.6
　　B.7007.6
　　C.7821.5
　　D.8102.8

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