一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))
1．在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（　　）。
A．銀行現(xiàn)金流
B．銀行資本金
C．銀行負債
D．銀行準備金
2．商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括（　　）。
A．價格確認
B．降低風險
C．技術(shù)支持
D．模型創(chuàng)新
3．遠期匯率的決定因素不包括（　　）。
A．即期匯率
B．交易規(guī)模
C．期限
D．兩種貨幣之間的利率差
4．銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（　　）。
A．市場準人
B．機構(gòu)設置
C．業(yè)務開展
D．高級管理人員聘用
5．失職違規(guī)不包括以下哪種情形?（　　）
A．濫用職權(quán)的情形
B．從事未授權(quán)交易的情形
C．盜用資產(chǎn)的情形
D．支配超出權(quán)限資金額度的情形
6．如果離散的年復利率是10％，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為（　　）。
A．150
B．161
C．173
D．190
7．（　　）是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。
A．證券化資產(chǎn)
B．資產(chǎn)證券化
C．增量貸款證券化
D．存量貸款證券化
8．第一筆1 000萬貸款，3年后收回1 500萬，第二筆2 000萬貸款，5年后收回3 600萬，那么哪筆 貸款的年利率高?（　　）
A．第一筆
B．第二筆
C．相等
D．無法確定
9．（　　）是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。
A．市場風險
B．操作風險
C．流動性風險
D．國家風險
10．商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（　　）兩個方面。
A．資本金管理和負債管理
B．資產(chǎn)管理和負債管理
C．風險管理和績效考核
D．流動性管理和績效考核
11．對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是（　　）限額。
A．交易
B．頭寸
C．風險
D．止損
12．計算機出現(xiàn)病毒是屬于（　　）風險。
A．系統(tǒng)設計／開發(fā)
B．系統(tǒng)安全
C．數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性
13．將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風 險識別方法是（　　）。
A．情景分析方法
B．失誤樹分析方法
C．分解分析方法
D．情景分析法
14．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)的定義里，下面不被 包括在內(nèi)的一項是（　　）。
A．一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)
B．在中國人民銀行超額準備金存款
C．在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D．庫存現(xiàn)金
15．以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?（　　）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級計量法
16．對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于（　　）。
A．系統(tǒng)風險
B．非系統(tǒng)風險
C．A和B都是
D．A和B都不是
17．風險評估的方法中不包括（　　）。
A．自我評估法
B．因果模型法
C．問卷調(diào)查法
D．工作交流法
18．（　　）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A．信用風險識別
B．信用風險計量
C．信用風險監(jiān)控
D．信用風險報告
19．商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（　　）。
A．資產(chǎn)流動性風險
B．負債流動性風險
C．流動性過剩
D．以上都不對
20．信用局評分的信息主要依賴于（　　）。
A．商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B．商業(yè)銀行外部信息
C．監(jiān)管機構(gòu)提供的信息
D．以上都不對
21．計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為（　　）。
A．違約時債務的賬面價值
B．違約時債務的市場價值
C．以上任何一種都可以
D．以上都不對
22．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必 須（　　）。
A．由商業(yè)銀行自己評估
B．由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定
C．由外部評級機構(gòu)提供
D．以上都不是
23．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（　　）。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B．相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D．以上都正確
24．CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個（　　）。
A．VaR模型
B．信用評分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是
25．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為（　　）。
A．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％
B．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣各項存款期末余額×100％
C．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣定活期存款期末余 額×100％
D．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣定活期存款期末余額×100％
26．壓力測試是為了衡量（　　）。
A．正常風險
B．極端情況的風險
C．風險價值
D．違約概率
27．信用風險監(jiān)測是（　　）。
A．一個連續(xù)的、動態(tài)的過程
B．跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況
C．根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新 增風險及時識別分析
D．以上都是正確的
28．根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比不得 低于（　　）。 ．，
A．25％
B．30％
C．50％
D．75％
29．已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是（　　）。
A．0．5
B．0．08
C．0．2
D．0．13
30．流動性缺口是指（　　）。
A．30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負債的差額
B．60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額
C．90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額
D．120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負債的差額