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第四章 市場風險管理

本章預測試題
一、單項選擇題
1． ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險。
A．流動性風險
B．操作風險
C．市場風險
D．信用風險
2． 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括( )。
A．匯率風險
B．重新定價風險
C．期權性風險
D．基準風險
3． 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％的正利差，1年期無風險的美元收益率為10％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。
A．2％
B．4％
C．5％
D．8％
4． 下列不屬于商品價格風險的是( )。
A．農產品
B．礦產品
C．股票
D．黃金
5． 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業日內完成?( )
A．一個
B．兩個
C．三個
D．當日
6． ( )是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A．美式期權
B．買方期權
C．歐式期權
D．平價期權
7． 《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。
A．歷史成本
B．市場估值
C．模型
D．公允價值
8． ( )是期權的執行價格比現在的即期市場價格差。
A．價內期權
B．價外期權
C．平價期權
D．賣方期權
9． 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。
A．匯率
B．利率
C．商品價格
D．股票價格
10．一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A．200
B．400
C．800
D．850
11．在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合為( )。
A．在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元
B．在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元
C．在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元
D．在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元
12．期權可以分為美式期權和歐式期權兩類，關于它們的以下表述，不正確的是( )。
A．在美式期權中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數量的某種交易標的物
B．在歐式期權中，期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C．美式期權與歐式期權是按照執行價格進行分類的
D．美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的
13．某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。
A．期貨交易
B．即期外匯交易
C．遠期外匯交易
D．期權交易
14．關于商業銀行市場風險的以下說法中錯誤的是( )。
A．就我國目前商業銀行的發展現狀而言，信用風險是其所面臨的最大的最主要的風險種類之一
B．市場風險只存在于銀行的交易業務中
C．市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險
D．市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的
15．下列關于收益率的說法不正確的是( )。
A．收益率曲線是市場對當前經濟狀況的判斷
B．收益率曲線通常表現為四種形態，正向、反向、水平、波動收益率曲線
C．正收益率曲線流動性較差
D．反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高