二、多項選擇題
1．市場風險包括( )。
A．利率風險
B．結(jié)算風險
C．匯率風險
D．股票價格風險
E．商品價格風險
2． 利率風險按照風險來源的不同，它可以分為( )。
A．收益率曲線風險
B．重新定價風險
C．期權(quán)性風險
D．商品價格風險
E．操作風險
3． 關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。
A．期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合同
B．金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C．利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險
D．股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E．期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能
4． 遠期匯率的決定因素包括( )。
A．兩種貨幣之間的匯率差
B．金額
C．期限
D．即期匯率
E．商品價格
5． 下列關(guān)于久期的說法正確的是( )。
A．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
B．久期也稱為持續(xù)期
C．根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發(fā)生正比例變動
D．久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時問乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
6． 以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是( )。
A．當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B．當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降
D．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
7． 蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括( )。
A．它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B．計算量較小，且準確性提高速度較快
C．比歷史模擬方法更精確和可靠
D．如果一個因素的準確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E．可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)
8． 下列關(guān)于各類期權(quán)的說法正確的是( )。
A．賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標的權(quán)利
B．買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標的的權(quán)利
C．即期的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格是價內(nèi)期權(quán)
D．美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時點內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標的物
E．歐式期權(quán)是期權(quán)的買方在到期日的任意時點內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標的物
9． 下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是( )。
A．缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B．久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C．外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D．缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E．缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法
10．下面各項中關(guān)于遠期和期貨的說法正確的是( )。
A．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
B．遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C．遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D．遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E．期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議